Топ шугаман регрессийн сувгийн тохиргоо ба стратеги

1. Шугаман регрессийн суваг гэж юу вэ?

A Шугаман регрессийн суваг өгөгдлийн шугаман регрессийн шугамыг илэрхийлэх төв шугамаас бүрдэх ба шугаман регрессийн шугамаас ижил зайд байгаа дээд ба доод шугамаар хүрээлэгдсэн байна. Эдгээр сувгуудыг ашиглаж байна техникийн шинжилгээ боломжит худалдан авах эсвэл худалдах дохиог тодорхойлох, хэт их худалдан авах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг харуулсан.

Сувгийн төв шугам нь тодорхой хугацааны туршид үнэт цаасны үнийн мэдээлэлд хамгийн сайн тохирох шугам юм. Энэ мөрийг хамгийн бага квадратын аргыг ашиглан тооцоолдог бөгөөд энэ нь шугам ба бие даасан үнийн цэгүүдийн хоорондох зайн квадратуудын нийлбэрийг багасгадаг.

Дээд ба доод суваг Төв регрессийн шугамаас тодорхой тооны стандарт хазайлтыг ихэвчлэн тогтоодог. Зай нь ихэвчлэн үнэт цаасны үнийн хэлбэлзэл дээр суурилдаг бөгөөд илүү тогтворгүй үнэт цааснууд нь үнийн үйлдлийг багтаахын тулд илүү зайтай суваг шаарддаг.

Traders нь чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох, боломжит урвуу цэгүүдийг тодорхойлохын тулд энэ хэрэгслийг ашигладаг. Үнэ нь дээд сувгийн шугамд хүрэх үед энэ нь үнэт цаасыг хэт их худалдаж авсан байж магадгүй бөгөөд буцаан татахтай холбоотой байж магадгүй юм. Эсрэгээр, хэрэв үнэ нь доод сувгийн шугамд хүрвэл энэ нь үнэт цаас хэт борлогдож, дахин өсөх магадлалтайг илтгэнэ.

Шугаман регрессийн суваг нь динамик бөгөөд шинэ өгөгдлийн цэг бүрт тохируулга хийдэг. Энэ нь үүнийг үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болгодог tradeЗөвхөн түүхэн өгөгдөлд найдахын оронд хөгжиж буй чиг хандлагыг ашиглахыг эрэлхийлж буй хүмүүс.

2. MT4 болон TradingView дээр шугаман регрессийн сувгийг хэрхэн тохируулах вэ?

MT4 дээр шугаман регрессийн сувгийг тохируулах

Шугаман регрессийн сувгийг тохируулахын тулд МетаTrade4 (MT4)дараах алхмуудыг дагана уу:

• MT4 платформыг нээж, шугаман регрессийн сувгийг ашиглахыг хүссэн графикаа сонгоно уу.
• "Оруулах" цэсийг товшоод "Суваг" руу очоод "Шугаман регресс"-ийг сонгоно уу.
• Шинжилгээ хийхийг хүссэн хугацааныхаа эхлэлээс төгсгөлийн цэг хүртэл хулганаа товшоод чирнэ үү.
• Програм хангамж нь шугаман регрессийн сувгийг автоматаар үүсгэх болно.

Сувгийг зөөх эсвэл уртыг нь сунгах боломжийг олгодог дунд шугам дээр дарж сувагт тохируулга хийх боломжтой. Сувгийн шинж чанарыг өөрчлөхийн тулд суваг дээр хулганы баруун товчийг дараад "Properties" -ийг сонгоно уу. Эндээс та дээд ба доод шугамын стандарт хазайлтын тоо, мөн сувгийн өнгө, хэв маягийг өөрчлөх боломжтой.

TradingView дээр шугаман регрессийн сувгийг тохируулах

On Арилжааны харагдац, үйл явц нь адилхан энгийн:

• TradingView график руугаа нэвтэрч, тохирох хугацаандаа байгаа эсэхийг шалгаарай.
• Дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах "Үзүүлэлт ба стратеги" товчийг олоод түүн дээр дарна уу.
• Хайлтын талбарт "Шугаман регрессийн суваг" гэж бичээд гарч ирэх жагсаалтаас хэрэглүүрийг сонгоно уу.
• Суваг эхлүүлэхийг хүссэн диаграм дээр товшоод шугамыг хүссэн төгсгөлийн цэг рүү чирнэ үү.

Шугаман регрессийн суваг нь ижил зайтай дээд ба доод шугамаар хүрээлэгдсэн төв шугамтай гарч ирнэ. Сувгаа сонгоод гарч ирэх арааны дүрс дээр дарж тохируулна уу. Энэ нь танд харагдах байдал, хазайлтын тохиргоо болон бусад параметрүүдийг өөрчлөх боломжийг олгоно.

MT4 болон TradingView платформууд нь сонгосон өгөгдлийн цэгүүд дээр үндэслэн сувгийг автоматаар тооцоолж, зурж, үйл явцыг хялбаршуулдаг. traders. Эдгээр хэрэгслүүдийн дасан зохицох чадвар нь янз бүрийн хэрэгсэлд хялбархан нэгтгэх боломжийг олгодог худалдааны стратеги, оролт, гарц, боломжит буцаалтуудын шийдвэр гаргах үйл явцыг сайжруулах.

2.1. Шугаман регрессийн сувгийн уртыг зөв сонгох

Хамгийн оновчтой уртыг тодорхойлох

Тохиромжтой уртыг сонгох нь a Шугаман регрессийн суваг нь түүний үүсгэсэн дохионы мэдрэмж, найдвартай байдалд нөлөөлдөг чухал шийдвэр юм. The хугацаа Таны арилжаа хийх нь таны ашиглах ёстой сувгийн уртад ихээхэн нөлөөлнө. Өдрийн дотор traders цаг минут тутамд үнийн үйл ажиллагааны нюансуудыг барьж авахын тулд богино уртыг илүүд үзэж болно. traders нь ерөнхий чиг хандлагыг шинжлэхийн тулд илүү урт хугацааг сонгож болно.

Сувгийн урт нь регрессийг тооцоолоход ашигласан хугацааны тоотой тохирч байна. Богино урт нь сүүлийн үеийн үнийн үйл ажиллагааны эргэн тойронд илүү нягт нийцэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь богино хугацааны чиг хандлага, эргэлтийг тодорхойлоход ашигтай байж болох юм. Нөгөөтэйгүүр, урт сувгийн урт нь зах зээлийн дуу чимээг зөөлрүүлж, урт хугацааны чиг хандлагыг тодотгож, илүү өргөн хүрээг хамардаг. Гэсэн хэдий ч, хэт урт нь ихээхэн хоцрогдол үүсгэж, сувгийг цаг тухайд нь шийдвэр гаргахад үр нөлөөгүй болгодог гэдгийг анхаарах нь чухал юм.

Сувгийн оновчтой урт нь мөн үнэт цаасны тогтворгүй байдал. Хэт тогтворгүй зах зээл нь хэт их худал дохио өгөхөөс зайлсхийхийн тулд урт уртыг шаарддаг бол тогтворгүй зах зээлийг богино хугацаанд хангалттай шинжилж болно.

Backtesting сонгон шалгаруулах үйл явцад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл юм. Түүхэн өгөгдөлд өөр өөр сувгийн уртыг ашигласнаар, traders нь арилжааны хэв маяг, үнэт цаасны хувьд аль тохиргоо нь түүхэндээ хамгийн үнэн зөв дохио өгч байсныг тодорхойлж чадна trade.

Дасан зохицох зах зээлийн нөхцөлийг өөрчлөх нь маш чухал юм. Зах зээлийн өнөөгийн динамиктай нийцэж байгаа эсэхийг шалгахын тулд сувгийн уртыг тогтмол дахин үнэлэх нь энэхүү аналитик хэрэгслийн үр нөлөөг хадгалахад тусална. Статик хандлага нь гүйцэтгэлийг бууруулахад хүргэж болзошгүй Зах зээлийн хэлбэлзэл чиг хандлага нь хөгжиж байна.

Нэг ёсондоо Шугаман регрессийн сувгийн зөв урт нь нэг удаагийн параметр биш, харин хувь хүний ​​арилжааны зорилго, зах зээлийн нөхцөл байдал, аюулгүй байдлын шинж чанарт тохирсон стратегийн сонголт юм. traded.

2.2. Шугаман регрессийн сувгийн тохиргоог тохируулах

Стандарт хазайлтын утгыг тохируулах

нарийн тааруулах стандарт хазайлтын утгууд Шугаман регрессийн суваг нь тухайн хэрэгслийг арилжааны стратегитай уялдуулахад чухал ач холбогдолтой. Өгөгдмөл тохиргоо нь ихэвчлэн 2 стандарт хазайлт бөгөөд энэ нь хэвийн тархалттай гэж үзвэл үнийн үйл ажиллагааны ойролцоогоор 95%-ийг хамардаг. Гэсэн хэдий ч зах зээл нь үргэлж хэвийн тархалттай байдаггүй, мөн traders тохируулга хийснээр илүү их амжилт олж магадгүй.

Үнэ цэнийг нэмэгдүүлснээр суваг өргөжиж, тогтворгүй зах зээлд тохиромжтой байж болох бөгөөд энэ нь байнга зөрчигдөх магадлалыг бууруулж, өөрөөр хэлбэл хуурамч дохиог үүсгэж болзошгүй юм. Үүний эсрэгээр, үнэ цэнийг бууруулах нь сувгийг нарийсгаж, үнийн хөдөлгөөнд мэдрэмтгий байдлыг нэмэгдүүлж, тогтворгүй нөхцөл байдалд эрт дохио өгөх боломжтой.

Визуал элементүүдийг тохируулах

Визуал тохируулга нь сувгийн уншигдах чадвар, үр нөлөөг сайжруулдаг. Traders өөрчлөх боломжтой шугамын өнгө, хэв маяг төв регрессийн шугам ба дээд доод хилийг ялгах. Тодорхой харааны ялгаа нь ялангуяа олон сувгийг нэг диаграм дээр ашиглах үед хурдан дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг.

Тренд хүч чадлын сувгийн өнцөг

Шугаман регрессийн сувгийн өнцөг нь чиг хандлагын хүч. Илүү эгц өнцөг нь өсөх эсвэл буурах хандлагатай байгааг илтгэнэ. Traders нь сувгийн уртыг өөрчлөх замаар өнцгийг тохируулж болно эрч Тэдний дүн шинжилгээ хийж буй чиг хандлага.

Урт тохируулах замаар хариу үйлдэл үзүүлэх

Сувгийн урт нь хариу өгөх чадварыг тодорхойлдог. Богино сувгууд нь үнийн өөрчлөлтөд илүү идэвхтэй байдаг бөгөөд энэ нь зар сурталчилгаа байж болноvantageзах зээлийн хурдан хөдөлгөөнийг олж авахад зориулагдсан. Энэ тохиргоо нь өдрийн турш ялангуяа ашигтай байж болно traders. Урт сувгууд нь богино хугацааны хэлбэлзлийг жигдрүүлдэг бөгөөд үүнийг илүүд үздэг traders илүү тогтвортой чиг хандлагыг хайж байна.

Traders суваг нь одоогийн зах зээлийн орчин, тэдгээрийн арилжааны хэв маягтай нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд эдгээр тохиргоог тогтмол дахин үнэлж байх ёстой. Зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн хэрээр Шугаман регрессийн сувгийн оновчтой тохиргоонууд бас өөрчлөгдөж магадгүй юм.

2.3. Шугаман регрессийн суваг TradingView суурилуулалт

TradingView дээр суулгах алхамууд

TradingView дээр шугаман регрессийн сувгийг суулгах нь системчилсэн арга барилыг шаарддаг. Шинжилгээ хийхийг хүсч буй хөрөнгийнхээ диаграмыг нээж эхэл. Таны графикийг арилжааны стратегид тохирсон хүссэн хугацаанд тохируулсан эсэхийг шалгаарай, учир нь энэ нь сувгийн дохионы хамааралд нөлөөлнө.

Дараа нь. Руу очно уу Үзүүлэлт ба стратеги TradingView интерфейсийн дээд хэсэгт байрлах цэс. Энэ товчлуур дээр дарахад хайлтын талбар гарч ирнэ. Энд та бичих хэрэгтэй "Шугаман регрессийн суваг" болон enter дарна уу. TradingView-ийн өргөн хүрээний хэрэгслүүдийн номын сан нь холбогдох үзүүлэлтийг харуулах болно.

Хайлтын үр дүнд шугаман регрессийн сувгийг олсны дараа нэг товшилтоор сувгийг таны диаграммд нэмнэ. Анхны байршуулалт нь таны диаграмын цонхон дээрх харагдах өгөгдөл дээр тулгуурлана. Гэсэн хэдий ч нарийн дүн шинжилгээ хийхийн тулд та сувгийн эхлэл болон төгсгөлийн цэгүүдийг товшиж, сонирхож буй өгөгдлийн цэгүүд рүү чирж тохируулах боломжтой.

Сувгийг нэмсний дараа сувгийг сонгоход гарч ирэх тохиргооны дүрсээр дамжуулан тохиргоонд хандах боломжтой. Энд та тохируулж болно стандарт хазайлтын утгууд болон харааны элементүүд өнгө, шугамын хэв маяг гэх мэт сувгийг өөрийн үзэмжээр тохируулж, диаграмын тохиргоогоо нөхөж байгаарай.

Сувгийн параметрүүд нь статик биш; хөгжиж буй зах зээлийн нөхцөл байдалд нийцүүлэхийн тулд тэдгээрийг үе үе хянаж байх ёстой. Энэхүү давтагдах үйл явц нь Шугаман регрессийн суваг нь TradingView дээрх техникийн шинжилгээний хэрэгслийн бат бөх бүрэлдэхүүн хэсэг хэвээр байх болно.

2.4. Шугаман регрессийн сувгийг MT4-д нэгтгэх

Шугаман регрессийн сувгийг MT4-д нэгтгэх

Шугаман регрессийн сувгийг нэгтгэх MT4 платформ нь суваг зурах хэрэгслийг ашиглахтай холбоотой энгийн процесс юм. MT4 нээгдсэний дараа trader нь хүссэн хөрөнгийн диаграмаа сонгоод руу шилжинэ "Оруулах" цэс. Энэ цэснээс "Суваг"-ыг сонгоод дараа нь "Шугаман регресс"-ийг сонгосноор зургийн функц идэвхждэг.

Дараагийн алхам бол сувгийн параметрүүдийг тодорхойлох явдал юм. Энэ нь хулганыг хүссэн эхлэх цэгээс диаграмын төгсгөлийн цэг хүртэл чирж, тодорхой үетэй тохирч байх ёстой. tradeдүн шинжилгээ хийхийг хүсч байна. Дараа нь MT4 нь оролтын өгөгдөл дээр үндэслэн сувгийг автоматаар үүсгэх бөгөөд төв шугам нь тогтоосон хугацаанд үнийн шугаман регрессийг илэрхийлнэ.

Өөрчлөлт Суваг дээр хулганы баруун товчийг дарснаар сонголтууд руу орох боломжтой. Энэ үйлдэл нь сувгийн шинж чанарыг нээдэг traders нь стандарт хазайлтын утгууд болон сувгийн харагдах байдлыг өөрсдийн сонголтод тохируулан өөрчлөх боломжтой. Ийм тохиргоонд өөрчлөлт оруулах зэрэг орно өнгө, шугамын хэв маяг, өргөн графикийн бусад элементүүдээс илүү сайн харагдах, ялгах зорилгоор.

MT4-ийн уян хатан байдал нь Шугаман регрессийн сувагтай динамик харилцах боломжийг олгодог. Traders нь төв шугам дээр дарж сувгийн байрлал, уртыг тохируулах боломжтой бөгөөд энэ нь сувгийг шилжүүлэх эсвэл түүний төгсгөлийн цэгүүдийг сунгах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр шинэчлэгдсэн өгөгдлийг тусгах эсвэл өөр өөр цаг хугацааг шалгахын тулд сувгийг дахин тохируулна.

Хариуцлага нь MT4 Шугаман регрессийн сувгийн хэрэгслийн гол онцлог юм. Үнийн шинэ мэдээлэл гарах үед суваг автоматаар шинэчлэгдэж, үүнийг баталгаажуулна traders нь шийдвэр гаргахад нь туслах хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй байдаг. Энэхүү динамик чанар нь зах зээлийн бодит цагийн хөдөлгөөн, тогтворгүй байдалд дасан зохицоход зайлшгүй шаардлагатай.

3. Шугаман регрессийн сувгийг арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ?

Орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлох

The Шугаман регрессийн суваг боломжит нэвтрэх болон гарах цэгүүдийг илрүүлэх харааны хүрээг хангадаг. Үнэ нь доод сувгийн хил хязгаарт хүрэх үед энэ нь худалдан авах боломжийг дохио болох бөгөөд энэ нь хөрөнгийг дутуу үнэлэгдсэн эсвэл хэтрүүлэн борлуулж болзошгүйг илтгэнэ. Эсрэгээр, дээд хилтэй холбоо барих нь хэт их худалдан авалтын нөхцөл байдлыг илтгэж, түлхэц болно traders хөрөнгийг зарах эсвэл богиносгох талаар бодож үзэх. Гэсэн хэдий ч зөвхөн сувагт хүрэхэд найдах нь худал эерэг үр дүнд хүргэж болзошгүй тул худалдан авах эсвэл худалдах боломжит дохионы хүчийг баталгаажуулахын тулд эдгээр дохиог бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах нь чухал юм.

Тренд баталгаажуулалт

Traders ихэвчлэн гүйцэтгэхээсээ өмнө чиг хандлагын баталгааг эрэлхийлдэг tradeс. Үнэ нь доод сувгийн шугамаас байнга гарч, дээшлэх үед энэ нь өсөлтийн хандлагыг бэхжүүлдэг. Үүний нэгэн адил, дээд шугамтай дахин дахин холбоо барьж, дараа нь үнийн чиглэл буурах нь уналтын хандлагыг баталж чадна. Сувгаар дамжих үнийн эвдрэл, ялангуяа өндөр хэмжээ дагалдаж байвал чиг хандлага өөрчлөгдөхийг илтгэнэ. Ийм тохиолдолд traders нь үйлдэл хийхээсээ өмнө нэмэлт баталгаажуулалтыг хүлээж магадгүй, учир нь эвдрэл нь заримдаа түр зуурынх байж болно.

эрсдэлийн удирдлагын

Сувгийн шугамын гадна алдагдлыг зогсоох захиалгыг тохируулах нь тусалж чадна traders удирдах эрсдэл. Хэрэв доод сувгийн шугамын ойролцоо урт байрлал авсан бол түүнээс бага зэрэг доогуур зогсолт хийх нь боломжит сул талыг хязгаарлаж чадна. Дээд сувгийн шугам дээр эхлүүлсэн богино байрлалын хувьд энэ хилээс дээш зогсолт нь үүнтэй төстэй зорилготой байж болно. Суваг нь чиг хандлагын дагуу хөгжихийн хэрээр зогсолтын алдагдалыг тохируулах нь эрсдэлийн удирдлагын динамик стратегийг бий болгодог.

Моментийн шинжилгээ

Сувгийн налуу нь чиг хандлагын эрч хүчний талаархи ойлголтыг санал болгодог. Эгц налуу суваг нь хүчтэй импульсийг илэрхийлдэг бол гүехэн налуу суваг нь чиг хандлага сул байгааг илтгэнэ. Traders нь энэ мэдээллийг байршлын хэмжээг тохируулах эсвэл чиг хандлагын хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчнээс хамааран алдагдлыг зогсоох түвшинг чангатгахад ашиглаж болно.

3.1. Шугаман регрессийн сувгаар зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох

Шугаман регрессийн сувгаар зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох

Шугаман регрессийн суваг нь чиг хандлагыг тодорхойлох хүчирхэг хэрэгсэл юм traders зах зээлийн чиг хандлагын чиглэл, хурдыг хоёуланг нь дүрслэн харуулах. Чиглэлийн чиглэл амархан илт харагдаж байна; суваг дээшээ налуу нь давамгайлж буй өсөлтийг илэрхийлдэг бол доош чиглэсэн налуу нь буурах хандлагыг илтгэнэ. Хэвтээ сувгууд хүрээ хязгаарлагдмал зах зээлийг зааж болно traders нь хажуугийн үнийн үйлдлийг таамаглаж магадгүй юм.

Traders нь том үсгээр бичиж болно урьдчилан таамаглах шинж чанар үнэ нь дундаж шугамтай хэрхэн харьцаж байгааг ажигласнаар Шугаман регрессийн сувгийн . Энэ дундаж шугамыг хүндэтгэдэг зах зээл нь a тэнхлэгийн цэг Дундаж шугам нь өсөх хандлагад дэмжлэг үзүүлэх эсвэл буурах хандлагад эсэргүүцлийн үүрэг гүйцэтгэдэг хүчтэй чиг хандлагыг илтгэнэ. Дундаж шугамаас тогтмол хазайх нь эрч сулрах эсвэл удахгүй болох хандлага өөрчлөгдөх дохио болно.

Шугаман регрессийн суваг нь илрүүлэхэд тусалдаг чиг хандлагын хүч сувгийн өргөнөөр дамжин. Нарийн сувгууд нь үнийн хөдөлгөөний нягт уялдаа холбоог илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь илүү тодорхой хандлагыг онцолж байна. Үүний эсрэгээр, илүү өргөн сувгууд нь илүү их хэлбэлзэл, үнийн уялдаа холбоо багатай чиглэлийг тусгадаг бөгөөд энэ нь сул хандлага эсвэл шилжилтийн үе шатыг илтгэнэ.

Үнийн хэт туйлшрал суваг дотор боломжит ядрах цэгүүдийн үзүүлэлт болдог. Үнэ нь сувгийн хил хязгаарт байнга хүрч эсвэл давж гарах үед энэ нь хэт ихэссэн чиг хандлагыг илтгэж, tradeурвуу эсвэл нэгтгэх шинж тэмдгийг ажиглахын тулд rs. Гэсэн хэдий ч чиг хандлагын үнэлгээний найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд ийм хэт туйлшралыг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хамт үнэлнэ.

Шугаман регрессийн суваг нь зөв тохируулагдаж, тайлбарлагдсан тохиолдолд чиг хандлагын дүн шинжилгээ хийх тулгын чулуу болж өгдөг. trader-ийн зэвсэг, зах зээлийн динамикийг ойлгох бүтэцтэй арга барилыг бий болгодог.

3.2. Оролт, гарцын цаг

Оновчтой Trade Шугаман регрессийн сувгуудаар гүйцэтгэх

Ашиглах үед Шугаман регрессийн сувгууд Цагийн оролт, гарцын хувьд нарийвчлал хамгийн чухал. Сувгийн гол шугам нь ихэвчлэн чухал цэг болдог; Энэ шугам руу буцах үнэ нь оновчтой нэвтрэх цэгүүдийг харуулж чадна. TradeҮнэ нь доод сувгийн хилээс гарч, медиан руу ойртох үед урт позиц руу орох, эсвэл үнэ дээд хилээс медиан руу буурах үед богино позицуудыг эхлүүлэх замаар rs нь энэхүү буцаалтыг ашиглаж болно.

Амралт сувгийн хилээс өөр стратегийн нэвтрэх эсвэл гарах боломжийг санал болгож байна. Сувгийн гаднах шийдэмгий хаалт нь регрессийн дунджаас хүчтэй холдох дохио болж, шинэ байрлал руу орох эсвэл одоогийн байрлалаас гарах баталгаа болно. Гэсэн хэдий ч хуурамч дохиог шүүж авахын тулд эдгээр эвдрэлийг бусад техникийн үзүүлэлтүүд эсвэл ихээхэн хэмжээгээр баталгаажуулах нь чухал юм.

Баталгаажуулалтын эсрэг хариу үйлдэл зах зээлд орох, гарах цаг хугацааны нарийн тэнцвэр юм. Сувгийн шугамд хүрэх үнэд шуурхай хариу өгөх нь хурдан үр дүнд хүрч чадна trades, лааны суурь загвар гэх мэт нэмэлт баталгаажуулалтыг хүлээж байна дундаж хөдөлж байна кроссовер, дуу чимээнд хариу үйлдэл үзүүлэх эрсдлийг бууруулж чадна. Доорх хүснэгтэд яаралтай арга хэмжээ авах ба баталгаажуулалтыг эрэлхийлэх хоорондын ялгааг тоймлон харуулав.

Цагийн нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд, traders мөн авч үзэж болно хугацаа тэдний график. Богино хугацаа нь илүү хурдан орох, гарахыг шаарддаг бол илүү урт хугацаа нь илүү их хэлэлцэх боломжийг олгодог. Сувгийн налуу болон түүний доторх үнийн харьцангуй байрлал нь яаралтай байдлыг удирдан чиглүүлэх ёстой trade гүйцэтгэл.

Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөлд дасан зохицох динамик хандлага нь цаг хугацааны хувьд шугаман регрессийн сувгийг ашиглах үр ашгийг байнга сайжруулна. tradeс. Зах зээл хөгжихийн хэрээр зах зээл хөгжих ёстой trader-ийн орох, гарах стратеги нь зах зээлийн ерөнхий чиг хандлага, сувгийн заасан эрчтэй үргэлж нийцдэг.

3.3. Шугаман регрессийн сувгийг бусад үзүүлэлттэй хослуулах

Холболтын тусламжтайгаар дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх

Шугаман регрессийн сувгийг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй нэгтгэх нь дохионы нийлбэрийг бий болгож, боломжит дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг. trade тохиргоо. Тухайлбал, А Дундаж шилжих нэмэлт чиг хандлагын шүүлтүүр болж чаддаг; үнэ болон суваг нь урт хугацааны хөдөлгөөнт дунджаас дээгүүр байвал энэ нь өсөлтийн төлөвийг бататгаж, харин эсрэгээр уналтын хандлагыг бий болгодог.

Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI) болон стохастик Oscillator байна эрчмийн заагч Энэ нь сувгийн хил хязгаараас санал болгосон хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг баталгаажуулж чадна. RSI эсвэл Стохастик уншилтууд нь дээд эсвэл доод сувгийн шугамд хүрэх үнэтэй давхцаж байвал энэ нь буцах боломжит нөхцөлийг бэхжүүлдэг.

Эзлэхүүний үзүүлэлтүүдЖишээ нь Тэнцвэрт байгаа хэмжээ (OBV), суваг доторх чиг хандлагын хөдөлгөөний хүчийг баталгаажуулж чадна. Үнийн дээд сувгийн шугам руу шилжих үед нэмэгдэж буй OBV нь өсөлтийн чиг хандлагыг дэмжиж байгаа бол үнэ доод хил рүү шилжих үед OBV буурах нь уналтын эрч хүчийг баталгаажуулж магадгүй юм.

Шугаман регрессийн сувгийг эдгээр үзүүлэлтүүдтэй стратегийн хувьд нэгтгэснээр, traders нь сул дохиог шүүж, өндөр магадлалтай тохиргоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, гүйцэтгэх боломжтой tradeилүү их итгэлтэй байна.

Орох, гарах стратегийг нарийн тааруулах

Боллингер хамтлагууд оролт гарах цэгүүдийг нарийн тааруулахын тулд Шугаман регрессийн сувагтай хамт ашиглаж болно. Үнэ нь гадна талын Боллинжерийн зурвас болон харгалзах сувгийн хил дээр хүрэх үед эдгээр хоёр дохиог бататгах нь үнийн өөрчлөлтийн магадлалыг илүү хүчтэй илэрхийлж болно.

Fibonacci ухрах түвшин, график дээр давхардсан үед дэмжлэг болон эсэргүүцлийн нэмэлт давхаргыг санал болгож чадна. Traders нь зах зээл дэх эргэлтийн цэгүүдийг тодорхойлохын тулд сувгийн шугамтай давхцаж буй Фибоначчийн түвшний ойролцоо үнийн урвалыг хайж болно.

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг Шугаман регрессийн сувагтай хослуулан ашиглах нь боломжийг олгодог tradeзах зээлд орох, гарах цагаа нарийн тогтоохыг зорьж, стратегиа боловсронгуй болгох.

4. Шугаман регрессийн сувгийн арилжааны хамгийн сайн стратеги юу вэ?

Шугаман регрессийн сувгийн арилжааны шилдэг стратеги

Худалдаа хийх хамгийн сайн стратеги Шугаман регрессийн сувгууд дээр нугасууд trader-ийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг тайлбарлах, техникийн уялдаа холбоог ашиглах чадвар. Бат бөх арга нь интеграцчлалыг агуулдаг сувгийн зан байдал хамтран үнийн арга болон эрчмийн заагчБайна. Жишээлбэл, а trader нь сувгийн хил дээр тээглүүр эсвэл залгих загвараар баталгаажсан үнийн татгалзлыг хүлээхээс гадна RSI эсвэл гэх мэт осцилляторын зөрүүг хайж болно. MACD, эрч хүчээ алдсаныг харуулж байна.

Дасан зохицох байрлалын хэмжээ сувгийн налуу болон тогтворгүй байдалд тулгуурлан оновчтой болгох боломжтой trade үр дүн. Өндөр тогтворгүй байдал дагалддаг эгц налуу нь илүү хүчтэй чиг хандлагыг харуулж, илүү том байрлалыг зөвтгөж магадгүй юм. Үүний эсрэгээр хэлбэлзэл багатай орчинд илүү хавтгай суваг нь илүү консерватив байр суурийг баталгаажуулж болно.

Орох, гарах хугацаа нь дараахтай тохирч байх ёстой дундаж шугам динамик. Оруулж байна tradeСувгийн захаас үнэ энэ шугам руу ойртох тусам дундаж урвуу зарчмыг ашиглаж болно. Сүүлд зогсох эсвэл эсрэг талын сувгийн шугам дээр урьдчилан тодорхойлсон зорилтот цэг гэх мэт гарц руу чиглэсэн системтэй арга нь ашгийг түгжиж, буурах эрсдэлийг удирдах боломжтой.

Зах зээлийн үе шатууд чухал үүрэг гүйцэтгэх; Тренд болж буй зах зээл дээр стратеги нь эвдрэл эсвэл үсрэлт дээр төвлөрч болно tradeзонхилох хандлагатай нийцэж байгаа. Үүний эсрэгээр мужид хязгаарлагдсан хугацаанд дундаж урвуу trades илүү түгээмэл байж болно. Зах зээлийн үе шатыг тодорхойлох нь арилжааны тохиромжтой чиглэлийг сонгоход тусалдаг - өсөлтийн хандлага нь урт, буурах хандлагатай бол богино эсвэл зах зээл хажуу тийшээ байх үед хоёр чиглэлд.

Хэрэглээний тууштай байдал стратегийн параметрүүдийг байнга хянаж байх нь зах зээлийн өөрчлөлттэй нийцэж байгааг баталгаажуулдаг. Үргэлжилсэн сургалтын өнгөрсөн үеэс trades болон зах зээлийн зан байдал нь стратегийг сайжруулж, хамааралтай, үр дүнтэй байлгадаг.

Эцсийн эцэст, шугаман регрессийн сувгийн арилжааны хамгийн сайн стратеги нь хувь хүний ​​​​хувьд тохируулагдсан бөгөөд trader-ийн туршлага, зах зээлийн ойлголт, гүйцэтгэлд сахилга баттай.

4.1. Шугаман регрессийн суваг болон стандарт хазайлтын суваг

Шугаман регрессийн суваг болон стандарт хазайлтын суваг

The Шугаман регрессийн суваг болон Стандарт хазайлтын суваг зах зээлийн чиг хандлага, тогтворгүй байдлыг тодорхойлох арга барилаараа ялгаатай. Шугаман регрессийн суваг нь дээр төвлөрдөг хамгийн сайн тохирох шугам үнийн өгөгдлийн төвөөр дамжуулан дээд ба доод шугамууд нь хамгийн дээд ба хамгийн доод доод хэсэгт тулгуурласан зэрэгцээ. Энэ нь үнийн өөрчлөлтөд дасан зохицох сувгийг бий болгож, чиг хандлагын чиглэл, түүний хүчийг шууд харах боломжийг олгодог.

Үүний эсрэгээр Стандарт хазайлтын суваг шугаман регрессийн дундаж шугамаас тодорхой тооны стандарт хазайлтаар сувгийн хил хязгаарыг тогтооно. Энэ арга нь үнийн хэлбэлзлийг илэрхийлдэг, учир нь үнийн хэлбэлзэл ихсэх тусам суваг өргөжиж, үнэ нэгдэх үед нарийсдаг.

Стандарт хазайлтын суваг нь статистикийн хэмжигдэхүүнд тулгуурладаг нь сувгийн байрлалд ихээхэн нөлөөлж болох хэтийн үзүүлэлтүүдэд мэдрэмтгий болгодог. Иймээс энэ нь тогтворгүй байдал нь гол анхаарал хандуулдаг зах зээлд тустай байж, зах зээлийн хэт туйлшралын талаарх ойлголтыг өгдөг.

Үүний зэрэгцээ, Шугаман регрессийн суваг нь үнийн хөдөлгөөний гол чиглэлийг тодорхойлоход хялбар, үр дүнтэй байдаг тул ихэвчлэн илүүд үздэг. Энэ нь шууд механизм болж үйлчилдэг traders нь чиг хандлагын үнэн зөвийг үнэлэх, сувгийн дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугам дээр үндэслэн боломжит нэвтрэх, гарах цэгүүдийг тодорхойлох.

Traders нь арилжааны хэв маяг, зах зээлийн зан байдлын талаас нь хамааран эдгээр сувгуудын аль нэгийг сонгох боломжтой. анхаарлаа хандуулж байгаа хүмүүс чиг хандлагын тасралтгүй байдал болон буцах гэсэн утгатай стратеги нь Шугаман регрессийн сувгийг дэмжинэ, харин trade-д санаа зовж байна Зах зээлийн хэлбэлзэл болон үнийн хэт туйлшрал Стандарт хазайлтын сувгийг сонгож болно.

Нэг сувгийг нөгөө суваг дээр ашиглах шийдвэрт мөн нөлөөлж болно хугацаа арилжааны. Жишээлбэл, богино хугацааны traders зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлтөд мэдрэмтгий байдаг тул стандарт хазайлтын сувгийг илүүд үздэг бол урт хугацааны traders нь чиг хандлагыг дагаж мөрдөх шинж чанараараа Шугаман регрессийн сувгийг сонгож болно.

Хоёр суваг хоёулаа зөв хэрэглэвэл зах зээлийн динамикийн талаар үнэ цэнэтэй хэтийн төлөвийг санал болгож, чадварлаг trader нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдалд ашиг олохын тулд тэдгээрийг хослуулан ашиглаж, чиг хандлагын шинжилгээг хэлбэлзлийн талаарх ойлголттой хослуулж болно.

4.2. Шугаман регрессийн сувгийн стратегийг боловсруулах

Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохирсон стратеги

Шугаман регрессийн сувгийн эргэн тойронд стратеги боловсруулах нь зах зээлийн зонхилох нөхцөл байдлын талаархи ойлголтыг шаарддаг. Дотор тогтворгүй зах зээл, сувгийн параметрүүдийг үнийн хэлбэлзлийг харгалзан тохируулах шаардлагатай байж магадгүй. Нэмэлт консерватив хандлага нь сувгийн голч шугамыг боломжит нэвтрэх эсвэл гарах цэг болгон төвлөрүүлснээр зах зээлийн гэнэтийн шилжилтийн эрсдлийг бууруулж чадна.

Үүний эсрэгээр, a тогтворгүй, чиг хандлагатай зах зээл, стратеги нь сувгийн хил хязгаарыг сонирхлын гол талбар болгон онцолж болно. Энд, the trader нь үнийн үйл ажиллагааны дохиог хайж болно хүрэх, үсрэх, таслах мэдээлэлтэй арилжааны шийдвэр гаргахын тулд эдгээр хилийн .

Стратеги боловсронгуй болгох хугацааг нэгтгэх

Олон цаг хугацааны шинжилгээ нь Шугаман регрессийн сувгийн стратегийг сайжруулж, орох, гарах цэгүүдийг нарийвчлан судлах боломжийг олгодог. Дээр илүү өндөр хугацаа, суваг нь үндсэн чиг хандлагыг тодорхойлж чаддаг бол a бага хугацаа үнэ нь бага хэмжээгээр сувагтай харьцдаг тул нарийн нэвтрэх боломжийг санал болгож чадна.

Дасан зохицох эрсдэлийн удирдлага

Шугаман регрессийн сувгийн стратегийн эрсдэлийн удирдлага нь динамик юм. The trader нь сувгийн хувьсан өөрчлөгдөж буй налуу болон зах зээлийн тогтворгүй байдлын хариуд алдагдлыг зогсоох захиалгыг тохируулах ёстой. Илүү эгц налуу нь өсөлтийн эрч хүчийг илтгэж зогсох алдагдлыг чангатгахыг шаарддаг бол хавтгай налуу нь үнийн бага хөдөлгөөнийг зохицуулахын тулд илүү өргөн зогсолтыг шаарддаг.

Тасралтгүй стратегийн үнэлгээ

Шугаман регрессийн сувгийн амжилттай стратеги нь статик биш; энэ нь байнгын үнэлгээ, зохицуулалтыг шаарддаг. Backtesting Зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл, цаг хугацааны стратеги нь түүний бат бөх, дасан зохицох чадварыг баталгаажуулдаг. Үүнээс гадна, нэгтгэх бодит цагийн санал хүсэлт зах зээлээс авах боломжийг олгодог trader оновчтой гүйцэтгэлийн стратегийн параметрүүдийг нарийн тааруулах.

Технологийн хэрэгслийг ашиглах

Нарийвчилсан график боловсруулах чадвартай арилжааны програм хангамжийг ашиглах нь стратеги боловсруулах үйл явцыг хялбаршуулж чадна. Шугаман регрессийн сувгийг хялбархан зурах, тохируулах боломжууд, түүнчлэн бусад техникийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэх боломжууд нь үнэлж баршгүй юм. Автоматжуулалтын хэрэгслүүд нь гүйцэтгэхэд тусалж чадна tradeурьдчилан тодорхойлсон шалгуурт тулгуурлан стратегийг хэрэгжүүлэхэд сахилга бат, тууштай байдлыг хангах.

Шугаман регрессийн сувгийн стратегийг боловсруулахдаа trader нь зах зээлийн өөрчлөлтөд дасан зохицож, дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийн удирдлага, технологийн туслах хэрэгслийг ашиглах замаар арга барилаа оновчтой болгохыг тасралтгүй эрэлхийлэх чадвартай байх ёстой.

4.3. Эрсдэлийн удирдлагын анхаарах зүйлс

Сувгийн шинж чанартай нийцүүлсэн байрлалын хэмжээ

Шугаман регрессийн сувгуудаар арилжаа хийх үед албан тушаалын хэмжээ нь эрсдэлийн удирдлагын чухал элемент юм. The сувгийн налуу болон одоогийн тогтворгүй байдал хэмжээтэй шууд нөлөөлөх ёстой trade. Хүчтэй чиг хандлагыг илтгэх сувгийн эгц налуу нь албан тушаалын хэмжээг нэмэгдүүлэх үндэслэл болох боловч энэ хандлага огцом өөрчлөгдвөл өндөр эрсдэлтэй болохыг анхааруулж байна. Үүний эсрэгээр, tradeЗөөлөн налуутай суваг доторх s нь бага импульс, хүрээг хязгаарласан нөхцлийн өндөр магадлалыг тусгасан хэмжээтэй илүү консерватив байх ёстой.

Алдагдлыг зогсоох стратеги

Суваг доторх үнийн хэвийн хэлбэлзлийг зөвшөөрөхийн зэрэгцээ капиталыг хамгаалахын тулд алдагдлыг зогсоох захиалгыг сайтар бодож байрлуулах ёстой. Түгээмэл техник нь тохируулах явдал юм алдагдлыг зогсоох сувгийн хилийн гадна талд, худал хуурмагийн эсрэг буфер өгдөг. Гэсэн хэдий ч, хэлбэлзлийг тохируулсан зогсоох алдагдал харгалзан илүү боловсронгуй арга барилыг санал болгож байна жинхэнэ дундаж муж (ATR) эсвэл сүүлийн үеийн үнийн хэлбэлзэл, ингэснээр зогсолтын байршуулалтыг одоогийн зах зээлийн зан төлөвтэй нийцүүлнэ.

Арын зогсолтыг ашиглах

Цаашид үнийн өөрчлөлтөд өртөхөөс гадна ашиг орлогоо баталгаажуулах үр дүнтэй арга хэрэгсэл нь араас зогсох боломжтой. trader-ийн таалалд нийцсэн. Суваг дотор үнэ шилжих үед арын зогсолтыг одоогийн үнэ эсвэл сувгийн дундаж шугамаас тогтоосон зайд дагаж тохируулах боломжтой. Энэ арга нь trade Энэ нь эргэлт буцалтаас хамгаалагдсан хэвээр байхын зэрэгцээ хүчтэй чиг хандлагын үед ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

Багаж хэрэгслийг төрөлжүүлэх

төрөлжилт нь Шугаман регрессийн сувгийн арилжааны хүрээнд хэрэглэж болох эрсдэлийн удирдлагын гол тактик юм. Тархах замаар tradeянз бүрийн хэрэгсэл эсвэл хөрөнгийн ангилалд хамаарах, traders нь аливаа сөрөг хөдөлгөөний нөлөөллийг бууруулж чадна. Нэгэнт нөлөөлж буй зах зээлийн динамик нь бусадтай ижил нөлөө үзүүлэхгүй байхын тулд харилцан хамаарлын өөр өөр түвшний хэрэгслүүдийг сонгох нь ухаалаг хэрэг юм.

Эрсдэл-шагналын харьцааны үнэлгээ

орохын өмнө a trade, болзошгүй эрсдэл ба өгөөжийн харьцааг үнэлэх нь чухал юм. Хамгийн тохиромжтой нь, traders нь ирээдүйн шагнал нь авсан эрсдэлийг зөвтгөх тохиргоог эрэлхийлэх ёстой. Энэхүү үнэлгээ нь сувгийн урьдчилан таамаглах чадвар болон ижил төстэй тохиргооны түүхэн гүйцэтгэлд нөлөөлөх ёстой. TradeСувгийн параметрүүд болон бусад үзүүлэлтүүдтэй нийлсэнээр амжилтанд хүрэх магадлал өндөр байгаа нь эрсдэл ба урамшууллын харьцааг илүү түрэмгийлэхэд хүргэж болзошгүй юм.

Эдгээр санааг Шугаман регрессийн сувгийн стратегид тусгаснаар, traders нь эрсдэлийг системтэйгээр удирдаж, хөрөнгөө хамгаалж, эерэг үр дүнд хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

5. Шугаман регрессийн сувгаар арилжаа хийхдээ юуг анхаарах вэ?

Үнийн нөхцөлийг үнэлэх

Худалдаж авахдаа Шугаман регрессийн сувгууд, илүү өргөн үнийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм. Сувгийн налуу болон хил хязгаарыг ажиглахаас гадна ижил төстэй сувгийн загвар доторх хөрөнгийн түүхэн үйл ажиллагааг анхаарч үзээрэй. Дахин давтагдахыг хайх үнийн арга сувгийн шугам дээрх хэв маяг, ердийн урвалууд нь ирээдүйн хөдөлгөөний талаархи ойлголтыг өгөх боломжтой. Энэхүү түүхэн хэтийн төлөв нь зах зээлийн өнөөгийн байдал, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулан хэрэглэхэд онцгой үнэ цэнэтэй байж болно.

Сувгийн тохируулга

Сувгийн дасан зохицох чадвар нь чухал сурталчилгаа юмvantage, гэхдээ энэ нь бас сонор сэрэмжтэй байхыг шаарддаг. Traders шинэ үнийн мэдээлэл гарч ирэх үед сувгийг тохируулахад бэлэн байх ёстой. Үүнд сувгийн налууг тодорхойлсон зангуу цэгүүдийг дахин үнэлэх, тэдгээр нь одоогийн зах зээлийн бүтэцтэй нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах зэрэг орно. Зах зээлийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлтийн улмаас суваг хүчингүй болсон үед шинэ суваг зурах шаардлагатай байгааг олж мэдэх нь чухал юм.

Бусад хэрэгслүүдтэй харилцах

авч үзэх Харилцан хамаарал Таны Шугаман Регрессийн суваг дотор бусад хэрэгсэл эсвэл хөрөнгийн ангилалд арилжаалж буй хөрөнгийн. Хүчтэй эерэг эсвэл сөрөг хамаарал нь зэрэгцээ хөдөлгөөн эсвэл урвуу харилцааг илтгэж болох бөгөөд энэ нь нөлөөлж болно trade-ийн үр дүн. Холбогдох хөрөнгийг хянах нь суваг доторх хөдөлгөөнийг эрт анхааруулах эсвэл баталгаажуулах боломжтой.

Эдийн засгийн мэдээ ба үйл явдлууд

Хуваарийн талаар мэдээлэлтэй байгаарай эдийн засгийн хувилбарууд болон үйл явдал Энэ нь зах зээлийн гэнэтийн тогтворгүй байдлыг үүсгэж болзошгүй. Ийм үйл явдал нь сувгийн хил хязгаарыг түр зуур эвдэж, үнийн огцом өсөлтөд хүргэж болзошгүй юм. Эдгээр тохиолдолд стратегийн өөрчлөлт хийх шаардлагагүй байж болох жинхэнэ чиг хандлагын өөрчлөлт болон мэдээнд түр зуурын хариу үйлдэл үзүүлэхийг ялгах нь чухал юм.

Сэтгэлзүйн үнийн түвшин

Эцэст нь нөлөөллийг хүлээн зөвшөөр сэтгэл зүйн үнийн түвшин-Дугуй тоо, түүхэн дээд/доод цэг, эргэлтийн цэгүүд—энэ нь сувгийн доторх үнийн хөдөлгөөнд байгалийн саад тотгор эсвэл зорилт болж чаддаг. Эдгээр түвшин нь зах зээлийн томоохон хариу үйлдэлтэй давхцдаг бөгөөд үүнийг харгалзан үзэх шаардлагатай trade төлөвлөлт, эрсдэлийн удирдлагын шийдвэр.

5.1. Зах зээлийн тогтворгүй байдал ба шугаман регрессийн суваг

Зах зээлийн тогтворгүй байдал ба шугаман регрессийн суваг

Зах зээлийн тогтворгүй байдал нь түүний хэрэглээ, тайлбарт ихээхэн нөлөөлдөг Шугаман регрессийн суваг (LRC). Өндөр хэлбэлзэлтэй үед үнийн хэлбэлзэл нь сувгийн хил хязгаарыг байнга зөрчихөд хүргэдэг. TradeЭдгээр зөрчлүүд нь жинхэнэ эвдрэл үү, эсвэл зах зээлийн шуугианы үр дагавар уу гэдгийг ойлгох ёстой. Эдгээр тогтворгүй хөдөлгөөнийг хамрахын тулд LRC-ийг тохируулах нь ийм нөхцөлд чиг хандлагыг илүү нарийвчлалтай харуулах боломжтой.

ХЗХ-ны тогтворгүй зах зээл дэх ашиг тус нь үнийн өөрчлөлтөд дасан зохицож, чиг хандлагын хүч чадал, боломжит урвуу байдлын талаар динамик хэтийн төлөвийг санал болгодогт оршдог. -д дүн шинжилгээ хийснээр LRC-ийн налуу тогтворгүй үе шатанд, traders нь чиг хандлагын эрч хүчийг хэмжиж чадна. Налуугийн огцом өсөлт нь чиг хандлагын хүчийг нэмэгдүүлж, харин тэгшлэх налуу нь болзошгүй удаашрал эсвэл буцаалтыг илэрхийлж болно.

Тогтворгүй байдлыг тохируулсан байрлалын хэмжээ Энэ нь хямралтай зах зээл дээр LRC-тэй худалдаа хийх өөр нэг чухал тал юм. Traders нь зогсолтын алдагдлыг зөрчих эрсдэлийг тооцож, тэдгээрийн нийт өртөлтийг удирдахын тулд бага хэмжээний албан тушаалын хэмжээг сонгож болно.

зэрэг тогтворгүй байдлын үзүүлэлтийг агуулсан Дундаж бодит муж (ATR), LRC-ийн тусламжтайгаар стратегийг сайжруулж чадна. ATR нь одоогийн хэлбэлзлийг тоон хэмжүүрээр хангаж, сувгийн тохируулга, алдагдлыг зогсоох талаар илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах боломжийг олгодог. ATR-тэй харьцуулахад зогсолтыг тохируулснаар, traders нь үнийн бага хэлбэлзэлтэй үед байрлалаас шаардлагагүйгээр гарахгүйгээр хэлбэлзлийг зохицуулах буфер үүсгэж чадна.

Бодит цагийн хэлбэлзлийн үнэлгээ -д зайлшгүй шаардлагатай tradeLRC ашиглан rs. Зах зээлийн нөхцөл байдлыг тасралтгүй хянаж, суваг болон арилжааны параметрүүдийг тохируулах нь стратегийн үр нөлөөг хадгалахад тусална. Энэхүү идэвхтэй хандлага нь боломжийг олгодог traders нь хэлбэлзлийн өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд эрсдэлд тохируулсан өгөөжийг сайжруулах боломжтой.

5.2. Араас шалгалтын ач холбогдол

Араас шалгалт: Стратеги боловсруулах чухал алхам

Буцах шалгалт нь Шугаман регрессийн суваг (LRC) стратегийг баталгаажуулах чухал үйл явц юм. Түүхэн өгөгдлийг стратегид ашигласнаар, traders болно арилжааны гүйцэтгэлийг дуурайлган хийх. Энэхүү симуляци нь давуу болон сул талуудыг илрүүлж, үндэс суурийг бүрдүүлдэг стратегийг боловсронгуй болгох. Хамгийн гол нь арын тест нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд стратегийг үнэлэх боломжийг олгож, урьдчилан тооцоолоогүй тогтворгүй байдал, чиг хандлагын өөрчлөлтийн эсрэг бат бөх байдлыг баталгаажуулдаг.

Буцах тест хийх үйл явц нь дахин тоглуулах явдал юм tradeГХЗХ-ны стратегиар тодорхойлсон дүрмүүдийг ашиглан урьд өмнө тохиолдож байсан s. Энэхүү түүхэн алхам нь стратегийг тодорхойлж чадна зах зээлийн эрс тэс байдалд үзүүлэх хариу үйлдэлгэнэтийн мэдээ, эдийн засгийн мэдээ гэх мэт. Traders стратегийг үнэлэх боломжтой бууралт болон ашигт ажиллагаа, гүйцэтгэлийг оновчтой болгох, эрсдлийг бууруулах параметрүүдийг тохируулах.

Статистик үзүүлэлтүүд зэрэг backtesting-аас гаралтай Sharpe харьцаа, ялалтын хувь хэмжээ, хамгийн их хасах, мэдээлэх tradeстратегийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар rs. Эдгээр хэмжүүрүүд нь LRC стратегийг бусад арилжааны систем эсвэл жишиг үзүүлэлттэй харьцуулах боломжийг олгодог. Сэргээх тестийн системтэй арга нь мөн үүнийг илрүүлдэг давтамж ба үргэлжлэх хугацаа ялах, хожигдох зэрэг нь сэтгэл зүйн бэлтгэл, хөрөнгийн хуваарилалтад зайлшгүй шаардлагатай.

нэгтгэн гулсах болон гүйлгээний зардал загваруудыг буцааж тестлэх нь бодит байдалд чухал ач холбогдолтой. Эдгээр хүчин зүйлс байхгүй байгаа нь боломжит өгөөжийг хэт үнэлэхэд хүргэдэг. Тэднийг оруулснаар, traders нь цэвэр ашиг болон зах зээлийн механик нөлөөллийн талаар илүү нарийвчлалтай дүрсэлсэн болно trade гүйцэтгэл.

Арын шалгалт нь алдаатай биш юм; Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг үргэлж илэрхийлдэггүй. Гэсэн хэдий ч энэ нь стратеги боловсруулахад чухал хэрэгсэл болдог. ХЗХ-ны стратеги түүхэндээ хэрхэн хэрэгжиж байсныг илчилснээр, traders эрсдэлд тэсвэртэй байдал, арилжааны зорилгодоо нийцүүлэхийн тулд арга барилаа нарийн тааруулж, мэдээлэлтэй шийдвэр гаргаж чадна.

5.3. Зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдалд стратегийг тохируулах

Шугаман регрессийн сувгийн тактикийг өөрчлөх

In хажуугийн захууд, Шугаман регрессийн суваг (LRC)-ийг тодорхойлохын тулд тохируулсан байх ёстой хүрээг хамарсан стратеги. Traders нь тэнхлэгийн цэг болгон голч шугам дээр анхаарлаа төвлөрүүлж болно tradeҮнэ энэ төв тэнхлэгт ойртох үед эхэлж, үнийн хатуу хөдөлгөөнөөс хамгийн бага ашиг олох зорилготой. Ийм зах зээл дээрх LRC-ийн тохируулга нь үнийн нарийхан хүрээг илүү сайн барихын тулд эргэн харах хугацааг богиносгож болно.

Үүний эсрэгээр, in хүчтэй чиг хандлагатай зах зээл, LRC-ийн үндсэн чиг үүрэг нь таних тал руу шилждэг тогтвортой чиг хандлага болон эрч trades. Эргэж харах хугацааг уртасгах нь богино хугацааны хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, чиг хандлагын чиглэл, хүчийг илүү тодорхой харуулахад тусална. Энд гаднах хил хязгаар нь нэн чухал болж, чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх эсвэл чиг хандлагыг арилгах боломжит бүс болж үйлчилдэг.

Үйл явдалд тулгуурласан зах зээлүүд, мэдээ эсвэл эдийн засгийн мэдээллийн хувилбаруудаар тодорхойлогддог бөгөөд LRC-д динамик хандлагыг шаарддаг. Үнийн шинэ чиг хандлагыг үнэн зөв тусгахын тулд үйл явдлын дараа сувгийг хурдан дахин тохируулах шаардлагатай байж магадгүй юм. Ийм нөхцөлд сувгийн урьдчилан таамаглах чадварыг үйл явдлын цаг хугацааны хуваарийг давхарлан баяжуулж, улмаар арилжааны стратегийг зах зээлийн хүлээгдэж буй хариу үйлдэлтэй уялдуулах боломжтой.

Traders нь LRC-ийг зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан стратегийн давуу талыг хадгалж чадна. LRC-ийн уян хатан байдал нь түүний хүч чадал бөгөөд энэ нь зах зээлд тогтмол дасан зохицох боломжийг олгодог.