Арилжааны стратегийг шалгах шилдэг туршлагууд юу вэ?

1. Сэргээх тестийн ач холбогдлыг ойлгох

-ийн өндөр бооцоотой ертөнцөд forex, крптоБолон CFD арилжааны хувьд сайн зохион байгуулалттай, сайтар туршиж үзсэн худалдааны стратегийн хүчийг дутуу үнэлж болохгүй. Энэ нь нямбай зохион бүтээгдсэн архитектурын гайхамшгийн зураг төсөлтэй төстэй бөгөөд түүний амжилт нь анх байгуулагдахдаа тавьсан үндэслэлээс ихээхэн хамаардаг. Тэнд байна араар тавьдаг чухал хэрэгсэл болж үйлчилдэг traders нь тэдний баталгаажуулах худалдааны стратеги санхүүгийн зах зээлийн ширүүн усанд шумбахаас өмнө.

Үндсэндээ "backtesting" нь арилжааны стратеги түүхэн өгөгдөлд хэрхэн хэрэгжиж байсныг харах арга юм. Үүнийг хийснээр та боломжит ашиг орлого, учирч болох эрсдэл, стратегийн ерөнхий үр нөлөөний талаар ойлголттой болох боломжтой. Энэ нь цаг хугацаа, газар руу буцаж очих боломжийг олгодог цаг хугацааны машин шиг юм tradeөөрийн стратеги дээр тулгуурлан, дараа нь үр дүнг харахын тулд хурдан урагшлаарай.

• Ашиг: Туршилтын явцад илчлэх хамгийн чухал талуудын нэг бол таны стратегийн боломжит ашиг юм. Энэ нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд таны стратеги хэрхэн хэрэгжих байсан талаар иж бүрэн тоймыг өгдөг.
• эрсдлийн Үнэлгээ: Сэргээх тест нь стратегидаа учирч болзошгүй эрсдлийг ойлгох боломжийг танд олгоно. Энэ нь хамгийн их хасалт, эрсдэл/шагналын харьцаа болон бусад амин чухал эрсдэлийн хэмжүүрүүдийг тодорхойлоход тусална.
• Стратегийн үр нөлөө: Сэргээх тест хийснээр та стратегийн үр нөлөөг шалгаж болно. Энэ нь таны стратегийг тэсвэрлэж чадах эсэхийг ойлгоход тусална Зах зээлийн хэлбэлзэл мөн тогтвортой өгөөж өгөх.

Гэсэн хэдий ч, backtest нь стратегийн туршилтын найдвартай платформоор хангадаг ч энэ нь алдаатай биш гэдгийг санах нь чухал юм. Санхүүгийн зах зээлд тоо томшгүй олон хүчин зүйл нөлөөлдөг бөгөөд өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг үргэлж илэрхийлдэггүй. Тиймээс ирээдүйн үр дүнг урьдчилан таамаглах болор бөмбөлөг гэхээсээ илүү арилжааны арсеналдаа олон хэрэгслүүдийн нэг болгон backtesting ашиглах нь маш чухал юм.

Эцсийн эцэст, арын тестийн ач холбогдол нь аюулгүй байдлын сүлжээг хангах чадвартай байдаг tradeУрьдчилан таамаглашгүй худалдааны ертөнцөд орохоосоо өмнө усыг туршиж үзэхийн тулд rs. Энэ бол зөв хэрэглэвэл дэгдэмхий ертөнцөд амжилтанд хүрэх боломжийг тань мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх хүчтэй хэрэгсэл юм. forex, крипто болон CFD арилжаа.

1.1. Backtesting-ийн тодорхойлолт

Backtest нь нислэгийн симулятортой төстэй юм traders. Энэ нь нисгэгчид бодит нислэгийн аюулгүйгээр ур чадвараа дээшлүүлж чаддаг шиг бодит капиталыг эрсдэлд оруулахгүйгээр стратегиа турших боломжийг олгодог. Зах зээлийн өмнөх гүйцэтгэлийг дахин үзүүлснээр, traders нь ирээдүйн боломжит үр дүнгийн талаархи ойлголтыг олж авах боломжтой.

Арын тестийн гоо үзэсгэлэн нь түүний баялаг мэдээллээр хангах чадварт оршдог. Энэ нь боломжит бууралт, ашгийн хүчин зүйлс, тодорхой стратегийн эрсдэл, өгөөжийн харьцаа зэргийг илрүүлж чадна. Тэр ч байтугай тусалж чадна traders нь орох, гарах оновчтой цагийг тодорхойлдог trades.

Гэсэн хэдий ч үүнийг анхаарах нь чухал юм backtesting бол болор бөмбөлөг биш юм. Энэ нь түүхэн өгөгдөлд үндэслэсэн бөгөөд өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг илтгэдэггүй.

Туршилтын аялалд гарахдаа хэд хэдэн гол зүйлийг санаж байх нь чухал юм.

• Өгөгдлийн чанар: Таны арын тестийн үр дүнгийн нарийвчлал нь таны өгөгдлийн чанартай шууд пропорциональ байна. Та үнэн зөв үр дүнд хүрэхийн тулд найдвартай, өндөр чанартай өгөгдөл ашиглаж байгаа эсэхээ шалгаарай.
• Бодит таамаглалууд: Түүхэн мэдээлэлд тулгуурлан стратегиа хэт оновчтой болгох урхинд ороход амархан. Бодит цагийн арилжаанд таны үр дүнд нөлөөлж болох гулсалт, гүйлгээний зардал болон бусад хүчин зүйлсийн талаар бодитой таамаглал дэвшүүлэхээ мартуузай.
• Бат бөх байдал: Зах зээлийн нэг нөхцөлд сайн ажилладаг стратеги нь нөгөө зах зээлийн нөхцөлд сайн ажиллахгүй байж болно. Стратегийн бат бөх байдлыг баталгаажуулахын тулд зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд туршиж үзээрэй.

Буцах тестийн тодорхойлолт, ач холбогдлыг ойлгосноор, traders нь санхүүгийн зах зээлийн хямралтай усыг илүү сайн удирдаж, амжилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

1.2. Арилжаа дахь тестийн үүрэг

Backtesting бол амжилттай арилжааны стратегийн үл мэдэгдэх баатар юм. Энэ бол сонирхогчдыг тусгаарлах чухал алхам юм tradeдэлхийн туршлагатай мэргэжилтнүүдийн rs forex, крипто, эсвэл CFD арилжаа. Түүхэн өгөгдөлтэй стратегийг загварчлах замаар арын тест нь аливаа амжилт эсвэл бүтэлгүйтлийн боломжит байдлын талаар товч мэдээлэл өгдөг. худалдааны төлөвлөгөө.

Араас тест хийх нь яагаад чухал вэ? Энэ нь таны арилжааны стратегийн бодит байдлыг шалгах боломжийг олгодог. Шинэ стратеги бий болгохын тулд сэтгэлийн хөөрөлд автахад хялбар байдаг, гэхдээ арын тестгүйгээр та үндсэндээ сохор арилжаа хийдэг. Сэргээх тест нь бодит капиталыг эрсдэлд оруулахаас өмнө стратегиа нарийн тааруулж, болзошгүй бэрхшээлийг тодорхойлж, арга барилаа тохируулах боломжийг олгодог.

Тест нь мөн өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлдэг. Таны стратеги загварчилсан орчинд амжилттай болохыг харснаар та зах зээл хүндэрсэн үед төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд шаардлагатай итгэлийг бий болгоно. Энэ сэтгэлзүйн сурталчилгааvantage хэтрүүлж хэлэх боломжгүй.

Гэсэн хэдий ч амжилттай backtest нь зөвхөн симуляцийг ажиллуулах тухай биш юм. Энэ нь үр дүнг ойлгож, тайлбарлах явдал юм. Үүнд өгөгдөлд гүн гүнзгий шумбах, хэв маягийг хайх, үнэлэх зэрэг орно эрсдэл ба шагнал харьцаа, арын тестийн үеийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгох.

• Загвар таних: Амжилттай арын тест нь ашигтай арилжаа хийх боломжийг дохио болох давтагдах хэв маягийг тодорхойлох боломжийг танд олгоно.
• Эрсдэл ба шагналын үнэлгээ: Энэ нь зөвхөн ашиг олох тухай биш юм trades; тэдгээртэй холбоотой эрсдэлийг ойлгох тухай юм tradeс. Буцах шалгалт нь боломжит алдагдал, олзыг тодорхой дүрслэн харуулах замаар эрсдэлээ удирдахад тусална.
• Зах зээлийн нөхцөл байдлын шинжилгээ: Зах зээл нь хөдөлгөөнгүй биш; энэ нь байнга өөрчлөгдөж байдаг. Туршилтын үеийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгох нь таны стратеги өөр өөр нөхцөл байдалд хэрхэн нөлөөлж болох талаар ойлголт өгөх болно.

Сэргээх тест нь ирээдүйн амжилтын баталгаа биш ч ашигтай арилжаа хийх боломжийг тань мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх хүчирхэг хэрэгсэл гэдгийг санаарай. Backtesting-ийн хүчийг ашигласнаар та арилжаагаа дараагийн түвшинд гаргах боломжтой.

1.3. Backtesting-ийн ашиг тус

Тестийн ашиг тусыг судлах нь таны арилжааны стратегийн ирээдүйг урьдчилан таамаглах боломжтой болор бөмбөлөгтэй адил юм. Эхний бөгөөд хамгийн тод зар сурталчилгааvantage байна өөрийн стратегийн гүйцэтгэлийг үнэлэх чадвар бодит капиталыг эрсдэлд оруулахгүйгээр. Буцах шалгалтыг зөвшөөрдөг traders нь зах зээлийн түүхэн өгөгдөл дээр өөрсдийн арилжааны стратегийг загварчлах, ингэснээр зах зээлийн ижил төстэй нөхцөлд хэрхэн ажиллах талаар иж бүрэн ойлголт өгөх болно.

Backtesting нь стратегиа оновчтой болгох боломж. Өөр өөр параметрүүдийг турших замаар, traders нь хамгийн их ашиг олохын тулд стратегиа нарийн тааруулж чадна. Жишээлбэл, таны стратеги тодорхой валютын хос эсвэл өдрийн тодорхой цагт илүү сайн ажилладаг болохыг олж мэдэх боломжтой.

• Эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах нь арын тестийн өөр нэг чухал давуу тал юм. Стратегийнхоо түүхэн бууралтыг ойлгосноор та боломжит алдагдалд илүү сайн бэлдэж, эрсдэлийн параметрүүдээ тохируулж болно. Энэ нь зах зээлийн таагүй нөхцөл байдлын үед арилжааны хөрөнгөө хадгалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
• Буцах тест хийх боломжтой өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлдэг таны худалдааны стратегид. Зах зээлийн тодорхой бус байдлын үед ч таны стратеги амжилттай болж байгааг харах нь төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд шаардлагатай сэтгэлзүйн дэмжлэгийг өгч чадна.

Эцэст нь, арын тест нь тусалдаг болзошгүй дутагдлыг тодорхойлох таны стратегид. Ямар ч стратеги төгс байдаггүй бөгөөд арын тест нь шууд арилжааны орчинд илт харагдахгүй сул талуудыг илрүүлж чадна. Эдгээр дутагдлыг эрт илрүүлснээр traders стратегийнхаа бат бөх байдлыг сайжруулахын тулд шаардлагатай тохируулга хийх боломжтой. Энэхүү давталттай туршилт хийх, сул талуудыг тодорхойлох, стратегийг боловсронгуй болгох үйл явц нь урт хугацаанд таны арилжааны гүйцэтгэлийг мэдэгдэхүйц сайжруулж чадна.

2. Худалдааны стратегийг шалгах шилдэг туршлага

-ийн ертөнцөд шумбах үед forex, крипто, эсвэл CFD Арсеналын нэг чухал хэрэгсэл бол арилжааны стратегийг шалгах дадлага байх ёстой. Энэхүү процедур нь таны арилжааны стратегийн боломжит гүйцэтгэлийн талаар үнэлж баршгүй ойлголтыг санал болгож, аливаа бодит капиталыг эрсдэлд оруулахаас өмнө үүнийг сайжруулж, оновчтой болгох боломжийг танд олгоно.

Энэ нь маш чухал юм өгөгдлийнхөө чанарыг баталгаажуулна уу. Таны арын тестийн үр дүнгийн нарийвчлал нь ашигласан түүхэн мэдээллийн чанараас шууд хамаарна. Байна forex, cryptocurrency, эсвэл CFDs, үргэлж найдвартай үйлчилгээ үзүүлэгчдээс мэдээллээ авч, таны арилжааны стратегид тохирсон цаг хугацааг хамарч байгаа эсэхийг шалгаарай.

Дараачийн, гүйлгээний зардлыг тооцох. Үүнд тархалт, шимтгэл, гулсалт, санхүүжилтийн зардал багтаж болно. Эдгээр зардлыг үл тоомсорлох нь хэт өөдрөг арын тестийг бий болгож, бодит арилжаанд хэрэглэхэд төөрөгдүүлж болзошгүй юм.

Өөр нэг шилдэг туршлага бол хэт тааруулахаас зайлсхий. Таны стратеги өмнөх өгөгдөлтэй хэт нарийн зохицсон тохиолдолд шинэ өгөгдөл дээр үр нөлөөг нь бууруулсан тохиолдолд хэт зохицол үүсдэг. Үүнээс зайлсхийхийн тулд та түүврээс гадуурх тестийг ашиглах хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл, үл үзэгдэх өгөгдөл дээр стратегиа турших хэрэгтэй.

• Дээжээс гадуурх туршилт: Энэ нь таны өгөгдлийг хоёр багц болгон хуваах явдал юм: нэг нь стратеги үүсгэх (түүврийн доторх), нөгөө нь үүнийг турших (түүврийн бус). Түүвэр доторх өгөгдлийг стратегийг оновчтой болгоход ашигладаг бол түүврээс гадуурх өгөгдлийг гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг.
• Урагш алхах туршилт: Энэ нь дээжээс гадуурх туршилтын дэвшилтэт хэлбэр юм. Энэ нь стратегиа байнга дахин оновчтой болгох, стратегийг бодит амьдрал дээр ашиглах арга замыг загварчлах явдал юм.

Эцэст нь, Үр дүнгээ үргэлж баталгаажуул. Арт тест хийсний дараа үр дүнг нэрлэсэн үнээр нь бүү ав. Оронд нь өөр өөр параметр эсвэл өгөгдлийн багц бүхий олон тооны backtest ажиллуулж баталгаажуулна уу. Энэ нь таны стратегийн амжилт ур чадвар эсвэл зүгээр л азтай холбоотой эсэхийг тодорхойлоход тусална.

Буцах шалгалт нь ирээдүйн гүйцэтгэлийн баталгаа биш гэдгийг санаарай. Гэсэн хэдий ч эдгээр шилдэг туршлагыг дагаж мөрдөх нь танд илүү үр дүнтэй арилжааны стратеги боловсруулахад тусалж, тогтворгүй ертөнцөд амжилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэх болно. forex, крипто болон CFD арилжаа.

2.1. Чанарын өгөгдлийг ашиглах

Арилжааны стратегийн туршилтын хүрээнд чанарын өгөгдлийг ашиглахын ач холбогдлыг үнэлж баршгүй. Энэ нь таны бүх стратегийн тулгуур болж, таны арын тестийн үр дүн, эцсийн эцэст таны ирээдүйн амжилтанд нөлөөлдөг. trades.

Чанарын өгөгдөл найдвартай, үнэн зөв, цогц юм. Энэ нь арын тест хийх найдвартай мэдээллийн багцыг хангахын тулд ихээхэн хэмжээний хугацааг хамрах ёстой. Энэ нь зах зээлийн янз бүрийн мөчлөгт стратегийн гүйцэтгэлийг илүү нарийвчлалтай, бодитой үнэлэх боломжийг олгодог.

Жишээлбэл, хэрэв та энэ салбарт байгаа бол forex эсвэл крипто арилжаа хийх тохиолдолд таны өгөгдөл нээх, хаах, өндөр, доод үнэ, арилжааны хэмжээ зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байх ёстой. Энэ нь таны үр дүнг гажуудуулж болох хэсэгчилсэн байдлаар бус зах зээлийн үйл ажиллагааны бүрэн дүр зурагтай ажиллах боломжийг танд олгоно.

Чанартай мэдээллийн эх сурвалжийг сонгохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзээрэй.

1. Өгөгдөл байгаа эсэхийг шалгаарай цэвэр: Энэ нь таны арын тестийн үр дүнг гажуудуулж болох алдаа, орхигдол, зөрчилгүй байх ёстой гэсэн үг юм.
2. Өгөгдөл байгаа эсэхийг шалгаарай иж бүрэн: Бүрэн бус өгөгдөл нь буруу үр дүн, буруу стратеги гаргахад хүргэдэг. Шаардлагатай бүх талбарыг бөглөж, өгөгдөл нь шаардлагатай хугацааг хамарч байгаа эсэхийг шалгаарай.
3. Өгөгдөл байгаа эсэхийг шалгаарай хамааралтай: Өгөгдөл нь таны арилжааны стратегид хамааралтай байх ёстой. Жишээлбэл, хэрэв таны стратеги цагийн өөрчлөлт дээр тулгуурласан бол өдөр тутмын өгөгдөл хангалтгүй байх болно.

Дата орж, хог хаягдлаа гэдгийг санаарай. Таны өгөгдлийн чанар таны арын тестийн үр дүнгийн найдвартай байдалд шууд нөлөөлдөг. Тиймээс чанарын мэдээллийг олж авах, баталгаажуулахад цаг хугацаа, хүчин чармайлт гаргах нь арын тестийн үйл явцын чухал алхам юм.

2.2. Бодит параметрүүдийг тохируулах

-ийн үймээн самуунтай далайгаар аялж байна forex, крипто болон CFD арилжаа нь зах зээлийн чиг хандлагыг анхааралтай ажиглахаас гадна хатуу стратеги шаарддаг. Аливаа амжилттай арилжааны стратегийн үндэс нь бодит параметрийн тохиргоо. Энэ бол таны арилжааны стратегийг шалгах чухал алхам юм traders нь ихэвчлэн үл тоомсорлодог бөгөөд энэ нь буруу үр дүн, буруу хүлээлтэд хүргэдэг.

Бодит үзүүлэлтүүд нь таны худалдааны стратегийн үйл ажиллагааны хил хязгаар юм. Эдгээр нь таныг хэзээ орох, гарахыг зааж өгдөг удирдамж юм a trade, таны хүлээхэд бэлэн байгаа эрсдэлийн түвшин, хэр их хөрөнгө оруулахад бэлэн байна. Эдгээр параметрүүдийг хэт өндөр эсвэл хэт бага тохируулах нь гамшигт үр дүнд хүргэдэг бол зөв тохируулах нь тогтвортой ашиг олох замыг нээж өгдөг.

2.3. Гүйлгээний зардлыг нэгтгэх

Худалдааны салбарт чөтгөр ихэвчлэн нарийн ширийн зүйлд байдаг. Таны арилжааны стратегийн гүйцэтгэлд ихээхэн нөлөөлж болох ийм нарийн ширийн зүйлсийн нэг нь гүйлгээний зардал. Худалдааны стратегидаа туршилт хийхдээ стратегийн ашигт ажиллагааны бодит үнэлгээг авахын тулд гүйлгээний зардлыг тусгах нь маш чухал юм.

Гүйлгээний зардалд орно broker шимтгэл, тархалтын зардал, гулсах. Broker шимтгэл таны авдаг хураамж юм broker гүйцэтгэхийн тулд trades. Өртөг зардал санал авах, худалдан авах үнийн зөрүүг харна уу, мөн гулсмал зах зээлийн хэлбэлзлээс шалтгаалан бодит гүйцэтгэлийн үнэ хүлээгдэж буй үнээс ялгаатай үед үүсдэг.

• Гүйлгээний зардлыг үл тоомсорлох нь хэт өөдрөг үр дүнд хүргэж, бодит цагийн арилжаанд стратегийг хэрэгжүүлэхэд урам хугарах болно.
• Гүйлгээний зардал нь цаг хугацааны явцад өөр өөр байж болно гэдгийг санах нь чухал юм brokerс. Тиймээс дундаж тооцоог ашиглах нь үргэлж хамгийн сайн арга биш байж магадгүй юм.
• Эдгээр өөрчлөлтийг тооцох, стратегиа янз бүрийн хувилбаруудад стресс тестлэхийн тулд гүйлгээний зардлын хүрээг ашиглах талаар бодож үзээрэй.

Гүйлгээний зардлыг бүртгэх Таны арын тест нь боломжит ашгийн талаар илүү нарийвчлалтай тусгах төдийгүй эдгээр зардлын өөрчлөлтөд таны стратеги хэр мэдрэмтгий болохыг харуулж байна. Гүйлгээний зардалд ашигтай хэвээр байх стратеги нь бодит ертөнцөд илүү бат бөх, найдвартай байх магадлалтай.

2.4. Зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдалд туршилт хийх

Худалдааны ертөнцөд таны стратеги зах зээлийн бүх төрлийн нөхцөл байдлыг даван туулах чадвартай байх нь маш чухал юм. Энэ бол хаана байна зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд туршилт хийх тоглолтонд орж ирдэг. Энэ дадлага нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг янз бүрийн түүхэн мэдээллийн багцаар дамжуулан стратегиа хэрэгжүүлэх явдал юм. Зөвхөн бухын зах зээл дээр өөрийн стратегийг турших нь хангалтгүй; энэ нь уналттай, хажуу тийш, маш тогтворгүй зах зээл дээр ч хүч чадалтай гэдгээ батлах хэрэгтэй.

1. Өөх зах зээл: Энэ бол үнэ өсч байгаа эсвэл өсөх төлөвтэй байгаа зах зээлийн нөхцөл юм. "Бухын зах зээл" гэсэн нэр томъёог хөрөнгийн зах зээлд ихэвчлэн ашигладаг боловч юу ч хэрэглэж болно tradeг, бонд, үл хөдлөх хөрөнгө, валют, түүхий эд гэх мэт.
2. Баавгай зах зээл: Баавгайн зах зээл нь бухын зах зээлийн эсрэг юм. Энэ нь үнэ буурч байгаа эсвэл буурах төлөвтэй байгаа зах зээлийн нөхцөл юм.
3. Хажуу талын/Хязгаарлагдмал зах зээл: Энэ бол үнэ цэнэ нь өсөх ч үгүй, буурах ч үгүй, тогтвортой түвшинд байгаа зах зээл юм. Эдгээр нөхцөл байдал хэдэн долоо хоног эсвэл бүр удаан үргэлжилж болно.
4. Тогтворгүй зах зээл: Тогтворгүй зах зээл нь байнга, их хэмжээний үнийн хэлбэлзэлтэй байдаг. Эдгээр хэлбэлзэл нь эдийн засгийн үйл явдал, зах зээлийн мэдээ эсвэл бусад хүчин зүйлийн үр дагавар байж болно.

Зах зээлийн эдгээр янз бүрийн нөхцөлд стратегиа туршиж үзсэнээр та түүний давуу болон сул талуудын талаар иж бүрэн ойлголттой болох болно. Үүний үр дүнд та шаардлагатай тохируулга хийж, ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулахад илүү сайн бэлтгэлтэй байх болно. Зах зээлийн нэг нөхцөл байдалд сайн үр дүнтэй стратеги нь нөгөөд нь тийм байх албагүй гэдгийг санаарай. Тиймээс, төрөлжүүлсэн туршилт нь таны худалдааны стратегийг боловсронгуй болгох чухал алхам юм. Энэ нь лакмус тесттэй адил юм улаан буудайн цаг хугацааны сорилтыг үнэхээр тэсвэрлэх стратегийг тодорхойлоход тань туслах болно.

3. Дэвшилтэт Backtesting Techniques

Туршилтын талбарт гүнзгий нэвтэрч, арилжааны стратегийн үр нөлөөг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх дэвшилтэт техникийг ойлгох нь маш чухал юм. Ийм аргуудын нэг бол **Урагшлах оновчлол (WFO)** юм. Энэ үйл явц нь өнгөрсөн өгөгдлүүдийн стратегийг оновчтой болгох, дараа нь үр дүнг баталгаажуулахын тулд үл үзэгдэх өгөгдөл дээр "алхах" явдал юм. Энэ нь давтагдах үйл явц бөгөөд таны стратеги зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдлыг даван туулахад хангалттай бат бөх байх болно.

Өөр нэг дэвшилтэт техник бол **Монте Карлогийн симуляци** юм. Энэ арга нь танд арилжааны стратеги дээр дарааллыг өөрчлөх бүрт олон симуляци хийх боломжийг олгодог tradeс. Үр дүн нь үр дүнгийн хуваарилалтыг өгч, стратегийн тань болзошгүй эрсдэл болон өгөөжийн талаарх ойлголтыг санал болгодог. Энэ нь арилжааны тодорхой бус байдал, санамсаргүй байдлыг ойлгоход тусалдаг хүчирхэг хэрэгсэл юм.

• Дээжээс гадуурх туршилт дэвшилтэт backtesting бас нэг чухал тал юм. Энэ нь таны өгөгдлийн тодорхой хэсгийг зөвхөн туршилтын зорилгоор нөөцлөхийг хэлнэ. Энэ өгөгдлийг оновчлолын явцад ашигладаггүй бөгөөд энэ нь таны стратегийн гүйцэтгэлийг бодитой үнэлэх боломжийг олгодог.
• Олон зах зээлийн туршилт нь таны стратегийг янз бүрийн зах зээл дээр туршиж үздэг техник юм. Энэ нь таны стратеги зах зээлд хамааралтай эсэх, эсвэл янз бүрийн зах зээлд ашигтай байх боломжтой эсэхийг харуулж чадна.

Дэвшилтэт арын тестийн техник нь шидэт сум биш юм. Эдгээр нь хүчирхэг худалдааны стратеги боловсруулахад туслах хэрэгсэл юм. Хамгийн гол нь зах зээлийн динамик, худалдааны сэтгэл зүйг сайтар ойлгохын тулд тэдгээрийг ухаалгаар ашиглах явдал юм.

3.1. Урагш алхах шинжилгээ

-ийн динамик ертөнцөд forex, крипто болон CFD арилжаа хийх, арилжааны стратегийг үнэн зөв шалгах чадвар нь тоглоомыг өөрчилдөг. Энэ үйл явцын бат бөх бөгөөд ихэвчлэн үл тоомсорлодог арга бол Урагш алхах шинжилгээ (WFA) юм. WFA бол стратеги хэрхэн гүйцэтгэхийг загварчлах зорилготой түүврээс гадуурх тестийн нэг хэлбэр юм traded бодит цаг хугацаанд. Энэ нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд арилжааны стратегийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах зорилготой ирээдүйг харсан арга юм.

Процесс нь хоёр үе шаттай: оновчтой болгох болон шалгах. Оновчлолын үе шатанд түүхэн өгөгдөл дээр үндэслэн хамгийн сайн гүйцэтгэлд хүрэхийн тулд арилжааны стратегийг тохируулдаг. Баталгаажуулах үе шат нь оновчтой стратегийг өөр өөр өгөгдөл дээр туршиж, үр нөлөөг нь үнэлдэг.

Гол сурталчилгааны нэгvantageWFA-ийн s нь муруйн тохируулгын эрсдлийг бууруулах чадвар юм. Муруй тохируулах нь стратеги нь өмнөх өгөгдөлд хэт оновчтой болсон тул бодит арилжаанд доогуур гүйцэтгэлтэй байх магадлалтай тул арын тестийн нийтлэг алдаа юм. Баталгаажуулахын тулд үл үзэгдэх өгөгдлийг ашигласнаар WFA стратеги нь зөвхөн өнгөрсөн өгөгдөлд тохирсон биш, харин ирээдүйн зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицох боломжтой гэдгийг баталгаажуулдаг.

• 1 Алхам: оновчтой болгох - Түүхэн өгөгдлийг ашиглан арилжааны стратегиа нарийн тохируулаарай.
• 2 Алхам: Баталгаажуулах – Өөр багц өгөгдөл ашиглан оновчтой стратегийг баталгаажуулах.

WFA нь таны арилжааны стратегийн бэлтгэл сургуулилттай адил бөгөөд шууд зах зээл дээр хөшиг гарч ирэх үед хэрхэн ажиллах талаар бодитой үнэлгээ өгдөг. Энэ нь туслах боломжтой давтагдах үйл явц юм traders стратегиа улам боловсронгуй болгож, тэднийг илүү бат бөх, байнга өөрчлөгдөж буй зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицох чадвартай болгодог.

3.2. Монте Карлогийн симуляци

Худалдааны стратегийн туршилтын хүрээнд онцлох нэг хүчирхэг, бат бөх арга бол Монте Карлогийн симуляци юм. Алдарт казино хотын нэрээр нэрлэгдсэн энэхүү техник нь санхүүгийн зах зээлийн рулет дээр бооцоо тавихтай адил юм. Энэ нь зөвшөөрдөг traders дарааллыг өөрчлөх бүртээ арилжааны стратегийн олон туршилт эсвэл "симуляци" хийх. trade өргөн хүрээний боломжит үр дүнг бий болгох үр дүн.

Монте Карло загварчлал нь зарчмын хувьд детерминистик байж болох асуудлыг шийдвэрлэхэд санамсаргүй байдлыг ашигладаг магадлалын загвар юм. Энэ нь тодорхой үйл явдлын боломжит үр дүнгийн загварыг тодорхойлох замаар ажилладаг (a trade), дараа нь тухайн үйл явдлын симуляцийг олон удаа ажиллуулна. Дараа нь эдгээр загварчлалын үр дүнг бодит үр дүнгийн талаар таамаглахад ашигладаг.

Үүний хүрээнд forex, крипто эсвэл CFD худалдаа, Монте Карло симуляци нь ялангуяа ашигтай байж болох юм. Энэ нь зөвшөөрдөг traders нь зөвхөн нэг түүхэн өгөгдлийн багцаас илүү олон төрлийн зах зээлийн хувилбаруудын эсрэг стратегиа турших зорилготой. Энэ нь стратегийн болзошгүй эрсдэл, өгөөжийн талаар илүү бодитой, иж бүрэн үнэлгээ өгөх боломжтой.

Тухайлбал, а trader шалгахын тулд Монте Карло симуляцийг ашиглаж болно forex янз бүрийн түвшний хэлбэлзэл гэх мэт зах зээлийн нөхцөл байдлын янз бүрийн хослолын эсрэг худалдааны стратеги, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд. Эдгээр симуляцийн мянга, бүр сая саяыг ажиллуулснаар trader нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд стратеги хэрхэн хэрэгжих талаар илүү гүнзгий ойлголттой болох боломжтой.

3.3. Олон системийн арын тест

Худалдааны стратегийг боловсронгуй болгохын тулд юу ч түүний хүчийг гүйцэхгүй Олон системийн арын тест. Энэ арга нь үүнийг зөвшөөрдөг traders олон арилжааны системийг нэгэн зэрэг үнэлж, зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд гүйцэтгэлийн талаар иж бүрэн ойлголт өгөх.

Олон системийн арын тестийн гоо үзэсгэлэн нь түүнийг хангах чадварт оршдог бүхэлд нь харах боломжтой таны худалдааны стратеги. Олон системийг нэгэн зэрэг туршсанаар та зах зээлийн тодорхой нөхцөлд аль стратеги хамгийн сайн ажилладаг болохыг тодорхойлж чадна. Энэ нь танд зах зээлийн янз бүрийн хувилбаруудыг тэсвэрлэх чадвартай арилжааны багцыг бий болгоход тусалж, ингэснээр таны арилжааны гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжтой.

Олон системийн арын тестийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хэд хэдэн үндсэн алхамууд байдаг:

1. Худалдааны системийг сонгох: Тест хийхдээ төрөл бүрийн арилжааны системийг сонго. Үүнд өөр өөр үзүүлэлт, хугацаа эсвэл хөрөнгийн ангилалд суурилсан стратеги багтаж болно.
2. Өгөгдөл цуглуулах: Худалдаа хийж буй хөрөнгийн ангиллынхаа түүхийн өгөгдлийг цуглуул. Өгөгдөл нь өндөр чанартай, зах зээлийн янз бүрийн нөхцөл байдлыг хамарч байгаа эсэхийг шалгаарай.
3. Арын тестийг ажиллуулах: Туршилтыг явуулахын тулд найдвартай арын тестийн платформ ашиглана уу. Платформ нь олон системийг зохицуулж, гүйцэтгэлийн нарийвчилсан хэмжүүрээр хангаж чадах эсэхийг шалгаарай.
4. Үр дүнгийн шинжилгээ: Систем бүрийн гүйцэтгэлийг үнэл. Зах зээлийн ямар нөхцөлд систем бүр хамгийн сайн ажиллаж байгааг харуулсан үр дүнгээс хэв маягийг хайж олоорой.

Олон системийн арын тестийн зорилго нь "төгс" системийг олох биш харин өөр өөр системүүд янз бүрийн нөхцөлд хэрхэн ажилладаг болохыг ойлгох явдал гэдгийг санаарай. Энэ мэдлэг танд тусалж чадна худалдааны стратегиа төрөлжүүлэх болон урьдчилан тааварлашгүй ертөнцөд амжилтанд хүрэх боломжоо нэмэгдүүлэх боломжтой forex, крипто, эсвэл CFD арилжаа.

4. Араас нь шалгахад гаргадаг нийтлэг алдаанууд

дэлхийн forex, крипто болон CFD худалдаа бол болгоомжгүй хүмүүст учирч болзошгүй хүндрэлүүдээр дүүрэн нарийн төвөгтэй ажил юм. Ийм бэрхшээлийн нэг нь арилжааны стратеги боловсруулахдаа арын тестийг буруугаар ашиглах явдал юм. Арилжааны стратегийг түүхэн өгөгдөл дээр турших үйл явц болох backtesting нь a trader-ийн зэвсэг. Гэсэн хэдий ч, буруу хэрэглэвэл үр дүн нь буруу, стратеги нь буруу байх болно.

Нэгдүгээрт, хэт зохицох нийтлэг алдаа юм traders backtesting үед хийх. Энэ нь стратегийг өнгөрсөн өгөгдөлд хэт нарийн тохируулсан тохиолдолд бодит цагийн арилжаанд үр дүн муутай байх үед тохиолддог. Үүнээс зайлсхийх гол түлхүүр нь таны стратеги зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд дасан зохицох чадвартай, бат бөх, уян хатан байх явдал юм.

• Зах зээлийн нөлөөллийг үл тоомсорлох: Traders ихэвчлэн өөрсдийн нөлөөллийг тооцохоо мартдаг tradeзах зээл дээр байгаа. Том trades нь зах зээлийг хөдөлгөж, үнэд нөлөөлж, туршилтын үр дүнг гажуудуулж болзошгүй. Таны зах зээлд үзүүлэх нөлөөллийг үргэлж анхаарч үзээрэй trades backtesting үед.
• Гүйлгээний зардлыг үл харгалзан: Гүйлгээний зардал таны ашгийг ихээхэн хэмжээгээр идэж болно. Боломжит ашигт ажиллагааны талаар илүү нарийвчлалтай дүр зургийг авахын тулд эдгээрийг үргэлж арын тестэндээ оруулаарай.
• Эрсдэлийг тооцохгүй: Эрсдэл бол арилжааны үндсэн тал юм. Стратеги нь туршилтын явцад ашигтай мэт санагдаж болох ч хэрэв энэ нь таныг хэт их эрсдэлд оруулах юм бол энэ нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм. Стратегийн эрсдэл, өгөөжийн харьцааг үргэлж анхаарч үзээрэй.

Өөр нэг нийтлэг алдаа муруйн тохируулга. Энэ нь стратегийг түүхэн өгөгдөлд тохируулан хэт оновчтой болгосон нь шууд арилжаанд сайн ажиллах магадлал багатай байдаг. Өөрийнхөө стратегийг оновчлоогүй өгөгдөл дээр туршихыг багтаасан түүвэргүй тестийг ашиглан үүнээс зайлсхий.

Өгөгдлийн нууцлал болзошгүй асуудал юм. Энэ нь a trader нь нэг өгөгдлийн багц дээр янз бүрийн стратегиудыг дахин дахин шалгадаг бөгөөд энэ нь жинхэнэ үр дүнтэй гэхээсээ илүү санамсаргүй байдлаас болж ашигтай мэт харагдах стратегийг олох магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Үүнээс зайлсхийхийн тулд арын тест бүрт шинэ өгөгдлийг ашиглаж, үнэн байхааргүй дэндүү сайн үр дүнгээс болгоомжил.

4.1. Гаднаас үл хамааран

Арилжааны стратегийг шалгах талбарт нэг алдаа гардаг traders ихэвчлэн бүдэрдэг зүйл бол хэтийн үр нөлөөг үл тоомсорлох явдал юм. Эдгээр нь бусад ажиглалтаас ихээхэн зөрүүтэй өгөгдлийн цэгүүд бөгөөд таны туршилтын үр дүнг ихээхэн гажуудуулж болзошгүй юм. Санхүүгийн зах зээл дээр тэдний оршин тогтнох нь ихэвчлэн гэнэтийн үйл явдал эсвэл зах зээлийн мэдээгээр өдөөгддөг нийтлэг үзэгдэл юм.

Зах зээлийн үнийн хөдөлгөөн хэвийн тархалтыг дагадаг гэсэн нийтлэг таамаглалаас хэт давсан үзүүлэлтүүдийг ихэвчлэн үл тоомсорлодог гол шалтгаан юм. Гэсэн хэдий ч, бодит байдал дээр санхүүгийн зах зээл нь тэдний алдартай "тарган сүүл", үнийн эрс өөрчлөлт гарах магадлал өндөр байгааг харуулж байна. Эдгээр хэтэрсэн үзүүлэлтүүдийг үл тоомсорлох нь таны арилжааны стратегийн бат бөх байдлыг алдагдуулж, хэт өөдрөг үр дүнд хүргэж болзошгүй юм.

Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд арын тестийн үйл явцад хэт давсан үзүүлэлтүүдийг тооцдог арга техникийг тусгах нь маш чухал юм. Жишээлбэл, та:

• Баттай статистик арга хэмжээг ашиглах: Дундаж ба дөрвөлжин хоорондын муж нь дундаж болон стандарт хазайлттай харьцуулахад хэт давсан үзүүлэлтүүдэд бага мэдрэмтгий байдаг.
• Зөрчлийг илрүүлэх аргуудыг ашиглах: Z-оноо эсвэл IQR арга зэрэг арга техникүүд нь хэт давсан үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, зохицуулахад тусална.
• Параметрийн бус аргуудыг авч үзье: Эдгээр аргууд нь өгөгдлийн тархалтын талаар таамаглал дэвшүүлдэггүй тул тэдгээрийг хэт давсан үзүүлэлтүүдэд илүү тэсвэртэй болгодог.

Зөрчлийн үзүүлэлтүүдийг хүлээн зөвшөөрч, зохих ёсоор шийдвэрлэснээр та зах зээлийн тогтворгүй байдлын эсрэг зогсохгүй худалдааны стратеги боловсруулахад нэг алхам ойртоно.

4.2. Халтиргааг үл тоомсорлох

Худалдааны салбарт, гулсмал Энэ нь ихэвчлэн анзаарагддаггүй нэр томъёо боловч арилжааны үр дүнд үзүүлэх нөлөө нь мэдэгдэхүйц байж болно. Гулсах гэдэг нь хүлээгдэж буй үнийн зөрүүг хэлнэ trade болон үнэ нь trade үнэндээ гүйцэтгэсэн байна. Энэ зөрүү нь зах зээлийн тогтворгүй байдал эсвэл хөрвөх чадварын асуудлаас болж үүсч болох бөгөөд арилжааны стратегийг шалгахдаа анхаарах чухал хүчин зүйл юм.

Буцах тест хийх үед үүнийг таамаглахад хялбар байдаг trades нь таны стратегийн заасан үнийн цэг дээр хийгдэх болно. Гэсэн хэдий ч энэ таамаглал нь стратегийн үр дүнтэй байдлын талаар буруу ойлголттой болоход хүргэдэг. Арилжааны бодит байдал нь зах зээлийн хэлбэлзэл нь таны бодит гүйцэтгэлийн үнийг таны төлөвлөсөн үнээс арай өндөр эсвэл бага байлгахад хүргэдэг. Энэ ялгаа нь дангаараа өчүүхэн мэт санагдаж магадгүй юм trade, гэхдээ хэдэн зуу эсвэл мянга гаруй нийлмэл үед trades, энэ нь таны нийт ашигт ихээхэн нөлөөлнө.

Туршилтын явцад гулссаныг тооцохын тулд, гулсах таамаглалыг оруулах таны загварт. Энэ нь гулсалтын түүхэн өгөгдөлд суурилсан тогтмол хувь эсвэл хувьсах хувь хэмжээ байж болно. Ингэснээр та арын тестийн үйл явцад бодит байдлын нэмэлт давхаргыг нэмж, арилжааны нөхцөлд стратеги тань хэрхэн ажиллах талаар илүү нарийвчлалтай тусгах боломжийг олгож байна.

Гулсах нь арилжааны нэг хэсэг бөгөөд таны стратегийн гүйцэтгэлд ихээхэн нөлөөлнө гэдгийг ойлгоорой. Энэхүү зайлшгүй зөрүүг тооцохын тулд арын тестийн загвартаа гулсах таамаглалыг оруулаарай.

Гулзайлтын асуудалд анхаарал хандуулснаар та арын тестийн үйл явц нь иж бүрэн, үнэн зөв, арилжааны динамик ертөнцөд тулгарахад бэлэн байгаа эсэхийг баталгаажуулж чадна.

4.3. Сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг үл тоомсорлох

Арилжааны стратегийн хамгийн үл тоомсорлодог газруудын нэг бол энэ юм хүний ​​элемент. Харин алгоритмууд болон техникийн шинжилгээ зах зээлийн чиг хандлага, боломжийн талаар бодитой харах боломжтой trades, тэд ихээхэн нөлөөлж болох сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг тооцож чаддаггүй trader-ийн шийдвэр гаргах үйл явц.

Худалдааны шийдвэр гаргахад айдас, шуналын нөлөөг анхаарч үзээрэй. Айдас нь таныг албан тушаалаасаа эрт гарч, боломжит ашгаа алдахад хүргэдэг бол шунал нь таныг хэзээ ч эргэж ирэхгүй гэж найдаж, алдах байр сууриа хэт удаан барихад хүргэдэг. Энэ хоёр сэтгэл хөдлөл нь арилжааны буруу шийдвэр гаргахад хүргэдэг бөгөөд энэ нь таны орлогод сөргөөр нөлөөлнө.

• Айдас: Энэ сэтгэл хөдлөлийг үүсгэж болно traders нь албан тушаалаа хэтэрхий эрт зарж, улмаар илүү их ашиг олох боломжийг алддаг. Эрсдэлийн удирдлагын стратегийг тодорхой тусгасан эрсдэлийн менежментийн стратегийг нэгтгэн шалгах стратегиуд үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй зогсоох алдагдал болон ашгийн түвшин.
• Шунал: Нөгөө талаар шунал нь хөтөлж болно traders зах зээлийг эргүүлнэ гэж найдаж байр сууриа алдах болно. Буцах шалгалт нь a-аас гарах стратегийг агуулсан байх ёстой trade цаашид алдагдахаас сэргийлэхийн тулд тодорхой алдагдлын түвшинд хүрсэн үед.

Түүнээс гадна, хэт давчуу байдал эрсдэлтэй арилжааны зан үйлд хүргэж болох сэтгэл зүйн өөр нэг хүчин зүйл юм. Хэт их итгэл үнэмшил нь хүргэж болно traders анхааруулах дохиог үл тоомсорлож, өөрсдийнхөө дааж чадахаас илүү том албан тушаалд очно. Хэрэв зах зээл тэдний эсрэг хөдөлвөл энэ нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм. Үүнийг багасгахын тулд арын тест нь байрлалын хэмжээг тогтоох стратегитай нийцсэн байх ёстой trader-ийн эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар ба дансны хэмжээ.

Дүгнэж хэлэхэд, арын тест нь зах зээлийн боломжит чиг хандлагын талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгч чадна trades, стратегидаа сэтгэл зүйн хүчин зүйлсийг тусгах нь таны арилжааны хэв маяг, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах нь маш чухал юм. Энэ нь танд илүү мэдээлэлтэй арилжааны шийдвэр гаргахад туслах төдийгүй арилжааны ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулах болно.