Шилдэг чиглэлийн хөдөлгөөний индексийн гарын авлага

1. Чиглэлийн хөдөлгөөний индексийн (DMI) танилцуулга

1.1 Чиглэлийн хөдөлгөөний индекс гэж юу вэ?

The Чиглэлийн хөдөлгөөний индекс (DMI) нь a техникийн шинжилгээ санхүүгийн зах зээл дэх үнийн хөдөлгөөний чиглэлийг тодорхойлоход зориулагдсан хэрэгсэл. J. Welles Wilder Jr-ийн 1978 онд боловсруулсан DMI нь хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг хэсэг бөгөөд үүнд Дундаж чиглэлийн индекс (ADX), энэ нь чиг хандлагын хүчийг хэмждэг.

DMI нь эерэг чиглэлийн үзүүлэлт (+DI) ба сөрөг чиглэлийн үзүүлэлт (-DI) гэсэн хоёр шугамаас бүрдэнэ. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь үнийн өсөлт болон буурах чиг хандлагын хөдөлгөөнийг тусгах зорилготой юм.

1.2 DMI-ийн зорилго

DMI-ийн үндсэн зорилго нь хангах явдал юм traders болон хөрөнгө оруулагчид зах зээлийн чиг хандлага, хүч чадлын талаархи ойлголттой. Энэхүү мэдээлэл нь шийдвэр гаргах үйл явцад, ялангуяа орох, гарах зөв цагийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой trade. +DI болон -DI шугамуудын хоорондын хамаарлыг шинжлэх замаар, traders нь зах зээлийн зонхилох мэдрэмжийг хэмжиж, стратегиа тохируулж болно.

1.3 DMI-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

DMI нь гурван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ.

1. Эерэг чиглэлийн үзүүлэлт (+DI): Үнийн өсөлтийг хэмждэг бөгөөд худалдан авах дарамтыг илэрхийлдэг.
2. Сөрөг чиглэлийн үзүүлэлт (-DI): Үнэ буурах хөдөлгөөнийг хэмжиж, борлуулалтын дарамтыг илэрхийлдэг.
3. Дундаж чиглэлийн индекс (ADX): Тодорхой хугацаанд +DI ба -DI-ийн утгуудыг дундажлаж, чиг хандлагаас үл хамааран чиг хандлагын хүчийг илэрхийлнэ.

1.4 DMI-ийг тооцоолох

DMI-ийн тооцоолол нь хэд хэдэн үе шаттай бөгөөд үндсэндээ чиг хандлагын чиглэл, хүчийг тодорхойлохын тулд дараалсан доод ба дээд цэгүүдийг харьцуулахад чиглэгддэг. +DI болон -DI-ийг дараалсан дээд ба доод түвшний зөрүү дээр үндэслэн тооцож, дараа нь тодорхой хугацаанд буюу ихэвчлэн 14 хоногийн турш жигдрүүлдэг. ADX-ийг авч тооцоолно дундаж хөдөлж байна +DI ба -DI хоёрын ялгаа, дараа нь +DI ба -DI-ийн нийлбэрт хуваана.

1.5 Санхүүгийн зах зээл дэх ач холбогдол

DMI нь янз бүрийн санхүүгийн зах зээлд өргөн хэрэглэгддэг хувьцаанууд, forex, бараа бүтээгдэхүүн. Энэ нь хүчтэй чиг хандлагатай зан үйлийг харуулдаг зах зээлд онцгой үнэ цэнэтэй юм. чиг хандлагын талаарх ойлголт өгөх замаар болон эрч, DMI тусалдаг traders тэдний худалдааны стратеги зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд.

1.6 Хураангуй хүснэгт

2. Чиглэлийн хөдөлгөөний индексийг (DMI) тооцоолох үйл явц

2.1 DMI тооцооллын танилцуулга

Чиглэлийн хөдөлгөөний индексийг (DMI) тооцоолохдоо зах зээлийн чиг хандлагын чиглэл, хүч чадлыг тодорхойлохын тулд үнийн хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийдэг хэд хэдэн үе шатыг багтаадаг. Энэ үйл явц нь худалдааны стратегид DMI-г үр дүнтэй ашиглах салшгүй хэсэг юм.

2.2 Алхам алхмаар тооцоолол

Чиглэлийн хөдөлгөөнийг тодорхойлох:

• Эерэг чиглэлийн хөдөлгөөн (+DM): Одоогийн дээд ба өмнөх дээд цэгийн ялгаа.
• Сөрөг чиглэлийн хөдөлгөөн (-DM): Өмнөх доод болон одоогийн доод түвшний хоорондох ялгаа.
• Хэрэв +DM нь -DM-ээс их, хоёулаа тэгээс их байвал +DM-г хадгалж, -DM-г тэг болгож тохируулна уу. Хэрэв -DM илүү байвал эсрэгээр нь хийнэ.

Жинхэнэ хүрээ (TR):

• Дараах гурван утгын хамгийн том нь: a) Одоогийн дээд хасах одоогийн бага b) Одоогийн өндөр хасах өмнөх хаах (үнэмлэхүй утга) c) Одоогийн бага хасах өмнөх хаах (үнэмлэхүй утга)
• TR нь хэлбэлзлийн хэмжүүр бөгөөд +DI ба -DI-г тооцоолоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Толгоруулсан жинхэнэ хүрээ ба чиглэлийн хөдөлгөөнүүд:

• Ихэвчлэн 14 хоногийн хугацааг ашигладаг.
• Тогтворжуулсан TR = Өмнөх жигдрүүлсэн TR – (Өмнөх гөлгөр TR / 14) + Одоогийн TR
• Smoothed +DM болон -DM-ийг ижил төстэй тооцоолно.

+DI ба -DI-г тооцоолох:

• +DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR) x 100
• -DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR) x 100
• Эдгээр утгууд нь чиглэлийн хөдөлгөөний үзүүлэлтүүдийг нийт үнийн мужид хувиар илэрхийлдэг.

Дундаж чиглэлийн индекс (ADX):

• ADX-ийг эхлээд +DI ба -DI хоорондын үнэмлэхүй ялгааг тодорхойлж, дараа нь +DI ба -DI-ийн нийлбэрт хуваах замаар тооцоолно.
• Үр дүнгийн утгыг ADX-ийг авахын тулд ихэвчлэн 14 хоногоос дээш хугацаагаар хөдөлж буй дундажаар жигдрүүлдэг.

2.3 Тооцооллын жишээ

DMI тооцоолох үйл явцыг харуулах жишээг авч үзье.

• Дараах өгөгдлийг 14 хоногийн хугацаанд авч үзье.
• Хувьцааны дээд, доод, хаалт.
• Өдөр бүр +DM, -DM, TR-г тооцоол.
• Эдгээр утгыг 14 хоногийн хугацаанд жигдрүүлээрэй.
• +DI ба -DI-г тооцоол.
• +DI ба -DI-ийн жигдрүүлсэн утгуудыг ашиглан ADX-ийг тооцоол.

2.4 Тооцоолсон утгын тайлбар

• Өндөр +DI ба бага -DI: Хүчтэй өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна.
• Өндөр -DI ба бага +DI: Хүчтэй буурах хандлагыг илэрхийлнэ.
• +DI ба -DI-ийн кроссовер: Боломжит чиг хандлагыг өөрчлөхийг санал болгож байна.

3. Өөр өөр хугацаанд DMI-ийн тохиргооны оновчтой утгууд

3.1 Хугацааны хэлбэлзлийн тухай ойлголт

Чиглэлийн хөдөлгөөний индексийн (DMI) үр нөлөө нь өөр өөр хугацаанд ихээхэн ялгаатай байж болно. Traders нь богино, дунд болон урт хугацааны шинжилгээнд DMI-г ашигладаг бөгөөд оновчтой гүйцэтгэлийн хувьд үзүүлэлт бүрийн тохиргоонд тохируулга хийх шаардлагатай байдаг.

3.2 Богино хугацааны арилжаа

1. хугацаа: Ихэвчлэн 1-ээс 15 минутын хооронд хэлбэлздэг.
2. DMI-ийн оновчтой хугацаа: 5-7 хоног гэх мэт богино хугацаа нь үнийн хөдөлгөөнд илүү хариу үйлдэл үзүүлдэг.
3. шинж чанар нь: Шуурхай дохио өгдөг боловч нэмэгдүүлэх боломжтой эрсдэл зах зээлийн чимээ шуугианы улмаас худал эерэг.

3.3 Дунд хугацааны арилжаа

1. хугацаа: Ихэвчлэн 1 цагаас 1 өдөр хүртэл үргэлжилдэг.
2. DMI-ийн оновчтой хугацаа: 10-14 хоног гэх мэт дунд зэргийн хугацаа нь хариу үйлдэл, найдвартай байдлыг тэнцвэржүүлдэг.
3. шинж чанар нь: Савлуур хийхэд тохиромжтой traders, урвалын хурд болон чиг хандлагын баталгаажуулалтын хоорондох тэнцвэрийг санал болгодог.

3.4 Урт хугацааны арилжаа

1. хугацаа: Өдөр бүр сар бүрийн графикуудыг багтаасан.
2. DMI-ийн оновчтой хугацаа: 20-30 хоног гэх мэт урт хугацаа нь богино хугацааны үнийн хэлбэлзэлд мэдрэмтгий байдлыг бууруулдаг.
3. шинж чанар нь: Урт хугацааны чиг хандлагын талаар илүү найдвартай дохио өгдөг боловч орох, гарах цэгүүдийг хойшлуулж болзошгүй.

3.5 Төрөл бүрийн хөрөнгийн DMI-г тохируулах

Өөр өөр санхүүгийн хөрөнгө нь DMI тохиргоог өөрчлөхийг шаарддаг. Жишээлбэл, өндөр тогтворгүй хувьцаанууд нь үнийн хурдан өөрчлөлтийг олж авахын тулд богино хугацаанд ашиг тустай байдаг бол тогтворгүй хөрөнгийн хувьд ач холбогдолгүй хөдөлгөөнийг шүүж авахын тулд илүү урт хугацаа шаардагдана.

4. DMI дохионы тайлбар

4.1 DMI тайлбарын үндэс

Чиглэлийн хөдөлгөөний индексийн (DMI) үүсгэсэн дохиог ойлгох нь түүнийг арилжаанд үр дүнтэй ашиглахад маш чухал юм. +DI, -DI, ​​ADX шугамуудын харилцан үйлчлэл нь зах зээлийн чиг хандлага, боломжит арилжааны боломжуудын талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг санал болгодог.

4.2 +DI ба -DI кроссоверуудад дүн шинжилгээ хийх

1. +DI-ээс дээш гарах -DI: Үүнийг ихэвчлэн өсөлтийн дохио гэж тайлбарладаг бөгөөд энэ нь өсөх хандлага хүчтэй болж байгааг харуулж байна.
2. -DI +DI-аас дээш гарах: Энэ нь бууралтын дохиог илтгэж, буурах хандлагыг бэхжүүлж байгааг харуулж байна.

4.3 Дохио батлахад ADX-ийн үүрэг

1. Өндөр ADX утга (>25): Дээш эсвэл доош хүчтэй чиг хандлагыг санал болгож байна.
2. Бага ADX утга (<20): Сул буюу хажуугийн чиг хандлагыг илтгэнэ.
3. Өсөн нэмэгдэж буй ADX: Тренд дээшээ эсвэл доошоо байгаа эсэхээс үл хамааран өсөн нэмэгдэж буй чиг хандлагын хүчийг илэрхийлнэ.

4.4 Трендийн урвуу байдлыг тодорхойлох

1. Өсөн нэмэгдэж буй ADX бүхий DMI кроссовер: +DI ба -DI шугамын кроссовер нь ADX-ийн өсөлттэй хосолсон нь чиг хандлагыг өөрчлөх дохио болно.
2. ADX оргил: ADX оргилдоо хүрч, буурч эхлэх үед энэ нь ихэвчлэн одоогийн чиг хандлага суларч байгааг илтгэдэг.

4.5 Хүрээ хязгаартай зах зээлд DMI ашиглах

1. Бага, тогтвортой ADX: ADX бага, тогтвортой хэвээр байгаа зах зээлд DMI кроссовер нь найдвартай биш байж магадгүй юм.
2. DMI хэлбэлзэл: Ийм зах зээлд DMI шугамууд тодорхой чиглэлгүйгээр хэлбэлзэх хандлагатай байдаг тул тренд дээр суурилсан арилжааны стратеги үр дүн багатай байдаг.

5. DMI-ийг бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах

5.1 Үзүүлэлтүүдийг төрөлжүүлэхийн ач холбогдол

Чиглэлийн хөдөлгөөний индекс (DMI) нь дангаараа хүчирхэг хэрэгсэл боловч бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулснаар түүний үр нөлөөг дээшлүүлж, зах зээлийн нөхцөл байдлын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжтой. Энэхүү олон үзүүлэлт бүхий арга нь дохиог баталгаажуулж, худал эерэг гарах магадлалыг бууруулахад тусалдаг.

5.2 DMI-ийн нэмэлт үзүүлэлтүүд

1. Хөдөлгөөнт дундаж:

• Хэрэглээ: Нийт чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлох.
• DMI-тэй хослуулах: DMI-ийн заасан чиг хандлагыг баталгаажуулахын тулд хөдөлж буй дундаж утгыг ашиглана уу. Жишээлбэл, 25-аас дээш ADX-тай +DI кроссовер нь дундажаас дээгүүр үнээр нийлсэн нь өсөлтийн дохиог бэхжүүлж чадна.

2. Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI):

• Хэрэглээ: Хэт худалдан авалт эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлохын тулд үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмжинэ.
• DMI-тэй хослуулах: RSI нь DMI дохиог баталгаажуулахад тусална. Жишээлбэл, DMI-ийн өсөлтийн дохио нь RSI-ийн 70-аас дээш уншилттай хослуулсан нь хэт их худалдан авалтын нөхцөл байдлыг илэрхийлж, болгоомжлолыг илтгэнэ.

3. Боллингер Хамтлагууд:

• Хэрэглээ: Үнэлгээ хийх Зах зээлийн хэлбэлзэл болон хэт худалдах/худалдан авах нөхцөл.
• DMI-тэй хослуулах: Bollinger Bands нь DMI дохионы хэлбэлзлийн нөхцөл байдлыг ойлгоход тусална. Нарийхан Боллинжерийн зурвас доторх DMI дохио нь эвдрэх боломж байгааг илтгэнэ.

MACD (Нягтралын дундаж ялгаа шилжиж байна):

• Хэрэглээ: Трендийн хүч, чиглэл, эрч хүч, үргэлжлэх хугацааны өөрчлөлтийг тодорхойлох.
• DMI-тэй хослуулах: Трендийн өөрчлөлтийг баталгаажуулахын тулд MACD-ийг DMI-ийн хамт ашиглаж болно. MACD-ийн эерэг кроссовер (бүх) -DI-аас дээш +DI хөндлөн огтлолцох нь өсөх хандлагын хүчтэй үзүүлэлт байж болно.

Стохастик осциллятор:

• Хэрэглээ: Тодорхой хаалтын үнийг тодорхой хугацааны үнийн хүрээтэй харьцуулах замаар эрч хүчийг хянах.
• DMI-тэй хослуулах: DMI болон Стохастик аль аль нь хэт их худалдан авах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг санал болгож байгаа тохиолдолд энэ нь илүү их итгэлийг өгч чадна. trade дохио.

6. DMI ашиглах үед эрсдэлийн удирдлагын стратеги

6.1 Арилжааны эрсдэлийн удирдлагын үүрэг

Эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах нь арилжаанд, ялангуяа чиглэлийн хөдөлгөөний индекс (DMI) зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглахад чухал ач холбогдолтой. Энэ нь алдагдлыг бууруулах, ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ DMI-ийн боломжит ашиг тусыг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.

6.2 Stop-Loss захиалга тохируулах

1. Үүсгэн байгуулах Stop-Loss Түвшин:

• Алдагдлыг зогсоох захиалгыг тохируулахын тулд DMI дохиог ашиглана уу. Жишээлбэл, хэрэв a trade -DI-аас дээш +DI кроссовер дээр орсон бол зогсолтын алдагдлыг сүүлийн үеийн хамгийн бага хэлбэлзлийн доор байрлуулж болно.

2. Араас зогсох зогсоолууд:

• Ашиг орлогоо хамгаалахын тулд арын зогсоолуудыг хэрэгжүүл. Зэрэг trade эерэгээр хөдөлж байгаа бол алдагдлыг зогсоох дарааллыг зохих ёсоор тохируулж, цаашдын хөдөлгөөн хийх боломжийг олгохын тулд ашиг олох боломжтой.

6.3 Албан тушаалын хэмжээ

1. Консерватив байрлалын хэмжээ:

• DMI дохионы хүч дээр үндэслэн арилжааны байрлалын хэмжээг тохируулна уу. Илүү хүчтэй дохио (жишээ нь, өндөр ADX утга) нь илүү том байрлалыг баталгаажуулж болох бол сул дохио нь жижиг байрлалыг санал болгодог.

2. төрөлжилт:

• Янз бүрийн хөрөнгийн тархалт эрсдэл эсвэл tradeDMI дохио хүчтэй байсан ч нэг байрлалд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд s.

6.4 Эрсдэлийн үнэлгээнд DMI ашиглах

1. Тренд хүч ба эрсдэл:

• Трендийн хүчийг үнэлэхийн тулд DMI-ийн ADX бүрэлдэхүүн хэсгийг ашиглана уу. Хүчтэй чиг хандлага (өндөр ADX) нь ерөнхийдөө эрсдэл багатай байдаг бол сул хандлага (бага ADX) эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

2. Тогтворгүй байдлын шинжилгээ:

• DMI-тэй хослуулах хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд зах зээлийн нөхцөл байдлыг илүү сайн ойлгож, эрсдэлийн түвшинг тохируулах. Жишээлбэл, өндөр хэлбэлзэл нь илүү хатуу зогсолтын алдагдал эсвэл бага хэмжээний байрлалыг шаардаж болно.

6.5 Эрсдэлийн удирдлагын бусад үзүүлэлтүүдийг тусгах

1. RSI болон Хэт худалдан авалт/Хэт борлуулах нөхцөл:

• RSI-г DMI-тэй хамтад нь ашиглан эрсдэл нэмэгдэж болзошгүй урвуу цэгүүдийг тодорхойлох боломжтой.

2. Хөдөлгөөнт дундажийг чиг хандлагыг баталгаажуулах:

• Баталгаажуулахын тулд DMI дохиог хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтээр баталгаажуулна уу trades нь зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагатай нийцэж байгаа тул эрсдэлийг бууруулдаг.