Шилдэг медиан үзүүлэлтийн гарын авлага

1. Медиан үзүүлэлтийн тойм

The Дундаж үзүүлэлт нь мэдээллийн багц дахь дундаж утгыг тодорхойлохын тулд санхүүгийн шинжилгээнд ашигладаг статистик хэмжүүр юм. Өсөх эсвэл буурах дарааллаар байрлуулах үед медиан нь өгөгдлийн багцыг хоёр тэнцүү хагас болгон хуваах төв утгыг илэрхийлнэ. Бүх утгыг нэгтгэж, нийт тоонд хуваадаг дунджаас (дундаж) ялгаатай нь медиан нь хэт давчуу болон хэт утгын нөлөөнд бага өртдөг тул энэ нь хазайлттай тархалтын хувьд илүү найдвартай хэмжүүр болдог.

Санхүүгийн хувьд медианыг ихэвчлэн хувьцааны үнэ, арилжааны хэмжээ, эдийн засгийн үзүүлэлт гэх мэт олон төрлийн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, тайлбарлахад ашигладаг. Энэ нь "ердийн" утгыг илүү нарийвчлалтай дүрслэх боломжийг олгодог, ялангуяа өгөгдөл жигд бус тархсан тохиолдолд. Жишээлбэл, тодорхой хугацааны туршид хувьцааны ердийн гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ хувьцааны үнэ огцом өсөх эсвэл буурсан тохиолдолд медиан нь дунджаас илүү тодорхой дүр зургийг санал болгож чадна.

Медианыг ойлгох нь эхлэгч болон ахисан түвшний аль алинд нь маш чухал юм traders, учир нь энэ нь илүү төвөгтэй санхүүгийн үзүүлэлт, стратегийн үндэс суурь болдог. Жишээлбэл, Дундаж Үнийн Үзүүлэлт эсвэл Хөдөлгөөнтэй Дундаж зэрэг медиан дээр суурилсан үзүүлэлтүүдийг ихэвчлэн ашигладаг. техникийн шинжилгээ үнийн мэдээллийг жигд болгох, чиг хандлагыг тодорхойлох.

1.1 зарvantageДундаж үзүүлэлтийн s

• Хэт их хүчин зүйлийн эсэргүүцэл: Дундаж утга нь хэт их утгын нөлөөнд автдаггүй бөгөөд энэ нь дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад хэт давсан үзүүлэлтүүд байгаа тохиолдолд илүү тогтвортой болгодог.
• Ердийн үнэ цэнийн төлөөлөгч: Энэ нь хазайсан хуваарилалтын төв хандлагыг илүү нарийвчлалтай тусгадаг.
• Энгийн бөгөөд ойлгомжтой: Медиан гэдэг ойлголт нь энгийн бөгөөд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар болгодог.

1.2 Дундаж үзүүлэлтийн хязгаарлалт

• Бүх өгөгдлийн цэгүүдэд мэдрэмтгий биш: Медиан нь бусад өгөгдлийн цэгүүдийн бодит тархалт, хэмжээг үл тоомсорлож, зөвхөн дундаж утгыг авч үздэг.
• Урьдчилан таамаглах шинжилгээнд хязгаарлагдмал хэрэглээ: Бусад зарим статистик хэмжүүрээс ялгаатай нь медиан нь өгөгдлийн бүх шинж чанарыг агуулдаггүй бөгөөд энэ нь урьдчилан таамаглахад ашиглах боломжийг хязгаарлаж болзошгүй юм.
• Жижиг өгөгдлийн багцад төөрөгдүүлж болзошгүй: Жижиг өгөгдлийн багцад медиан нь түгээлтийн чиг хандлагыг зөв тусгахгүй байж болно.

2. Медиан үзүүлэлтийг тооцоолох үйл явц

Санхүүгийн нөхцөлд медианыг тооцоолох нь хэд хэдэн энгийн алхамуудыг хамардаг. Энэ үйл явцыг ойлгох нь маш чухал юм traders болон шинжээчид дүн шинжилгээ хийж буй өгөгдлийг үнэн зөв тайлбарлах. Үүнийг ихэвчлэн хэрхэн хийдэг вэ:

2.1 Алхам алхмаар тооцоолол

1. Өгөгдлийг зохион байгуулах: Өгөгдлийн багцыг (жишээ нь, хувьцааны үнэ, арилжааны хэмжээ) өсөх эсвэл буурах дарааллаар байрлуул.
2. Өгөгдлийн багцын хэмжээг тодорхойлох: Багц дахь өгөгдлийн цэгүүдийн тоог тоол.
3. Медианыг олох:
   • Хэрэв өгөгдлийн цэгийн тоо сондгой байвал дундаж утга нь дунд утга болно.
   • Хэрэв өгөгдлийн цэгүүдийн тоо тэгш бол медиан нь дундах хоёр утгын дундаж юм.

2.2 Тооцооллын жишээ

Таван өдрийн дараалсан хувьцааны хаалтын үнийн багцыг авч үзье: $10, $12, $15, $17, $20. Энд өгөгдлийн цэгүүдийн тоо 5, энэ нь сондгой юм. Тиймээс, дундаж үнэ нь өсөх дарааллаар эрэмблэгдсэн гурав дахь утга бөгөөд энэ нь $ 15 юм.

Өгөгдлийн цэгүүдийн тоо тэгш байх тохиолдолд, жишээлбэл, $10, $12, $14, $16, $18, $20-ийн хаалтын үнэ бүхий зургаан өдрийн дундаж утга нь гурав, дөрөв дэх утгын дундаж болно ($14 + $16) ) / 2 = 15 доллар.

3. Өөр өөр хугацаанд тохируулах оновчтой утгууд

Дундаж үзүүлэлтийн үр нөлөө нь дүн шинжилгээ хийж буй хугацаанаас хамааран ихээхэн ялгаатай байж болно. Богино, дунд, урт хугацааны аль нь ч бай арилжааны стратегийн дагуу түүний параметрүүдийг тохируулах нь үнэн зөв дүн шинжилгээ хийхэд зайлшгүй шаардлагатай. Худалдааны өөр өөр хугацааны хувьд медиан үзүүлэлтийг тохируулах заавар энд байна:

3.1 Богино хугацааны арилжаа

Богино хугацааны хувьд traders, тухайлбал өдөр traders эсвэл scalpers, гол төлөв минутаас минут эсвэл цаг тутамд хэлбэлзэлд анхаарлаа хандуулдаг. Эдгээр тохиолдолд медианыг тооцоолох жижиг өгөгдлийн багц нь илүү үр дүнтэй байх болно. Энэ нь зах зээлийн гол чиг хандлагыг хурдан тусгаж, хурдан шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.

• Санал болгож буй өгөгдлийн багцын хэмжээ: 5-аас 15 өгөгдлийн цэг.
• Advantages: Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг хурдан тусгах, зах зээлийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх.
• хязгаарлалт: Зах зээлийн санамсаргүй шуугианд өндөр өртөмтгий, урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлох найдвартай байдал бага.

3.2 Дунд хугацааны арилжаа

Дунд хугацааны traders, дүүжин шиг traders, ихэвчлэн өдрөөс долоо хоног хүртэл төвлөрдөг. Дундаж тооцоололд зориулсан дунд зэргийн хэмжээтэй өгөгдлийн багц нь хариу үйлдэл болон тогтвортой байдлыг тэнцвэржүүлж чадна. Энэ хугацаа нь богино хугацааны реактив байдал, урт хугацааны чиг хандлагын дүн шинжилгээг хослуулсан байдаг.

• Санал болгож буй өгөгдлийн багцын хэмжээ: 20-аас 50 өгөгдлийн цэг.
• Advantages: Богино хугацааны тогтворгүй байдалд бага өртдөг реактив байдал ба чиг хандлагын тогтвортой байдлын хоорондох тэнцвэр.
• хязгаарлалт: Зах зээлийн хурдацтай өөрчлөлтөөс хоцорч, зах зээлийн шуугианд дунд зэргийн өртөмтгий байж болно.

3.3 Урт хугацааны арилжаа

Урт хугацааны хувьд tradeалбан тушаал гэх мэт rs traders, гол анхаарлаа сар, жилийн туршид зах зээлийн өргөн хүрээний чиг хандлагад төвлөрүүлдэг. Дундаж тооцоололд зориулсан илүү том өгөгдлийн багц нь богино хугацааны хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, урт хугацааны чиг хандлагыг тодотгож өгдөг.

• Санал болгож буй өгөгдлийн багцын хэмжээ: 50-100 өгөгдлийн цэг ба түүнээс дээш.
• Advantages: Богино хугацааны зах зээлийн хэлбэлзлээс бага өртөж, урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхой харуулдаг.
• хязгаарлалт: Сүүлийн үеийн зах зээлийн өөрчлөлтөд бага хариу үйлдэл үзүүлэх нь богино хугацааны арилжаа хийх боломжийг алдаж магадгүй юм.

4. Медиан үзүүлэлтийн тайлбар

Медиан үзүүлэлтийг зөв тайлбарлах нь түүнийг арилжаанд үр дүнтэй ашиглах түлхүүр юм. Медиан нь зах зээлийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, арилжааны мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргахад ашиглаж болох төв лавлах цэг болдог. Эндээс хэрхэн traders нь медиан үзүүлэлтийг янз бүрийн хувилбараар тайлбарлаж болно.

4.1 Зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох

Медиан нь зах зээлийн ерөнхий чиглэлийг тодорхойлох жишиг болж чаддаг. Хэрэв одоогийн зах зээлийн үнэ голчоос дээш байвал өсөх хандлагыг илэрхийлж болох ба эсрэгээр дундажаас доогуур үнэ буурах хандлагатай байна.

4.2 Зах зээлийн тогтворгүй байдлыг үнэлэх

Богино хугацааны дундаж утгыг урт хугацааны медиануудтай харьцуулах нь ойлголтыг өгөх боломжтой Зах зээлийн хэлбэлзэл. Эдгээр утгуудын хоорондын зөрүү нь ихэвчлэн хэлбэлзэл ихэссэнийг илтгэдэг бол ижил төстэй байдал нь илүү тогтвортой зах зээлийг илтгэдэг.

4.3 Зах зээлийн мэдрэмжийг хэмжих

Сүүлийн үеийн үнийн медиантай холбоотой байр суурь нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн талаархи ойлголтыг өгч чадна. Дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад тогтмол өндөр эсвэл доогуур байр суурь нь өсөх эсвэл буурах хандлагыг илэрхийлж болно.

4.4 Арилжааны шийдвэр гаргах

Traders нь медианыг шийдвэр гаргах үйл явцын нэг хэсэг болгон ашиглаж болно. Жишээ нь, үнэ өсөх хандлагатай байгаа голчтой ойролцоо эсвэл доогуур байвал худалдаж авах, буурах хандлагатай байгаа үед үнэ нь дундаж буюу түүнээс дээш байвал зарах. Гэсэн хэдий ч илүү дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийхийн тулд медианыг бусад үзүүлэлтүүдтэй хамт ашиглах нь чухал юм.

5. Дундаж үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлттэй хослуулах

Медиан Үзүүлэлт нь дангаараа хүчирхэг боловч бусад санхүүгийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулах нь зах зээлийн талаар илүү өргөн хүрээг хамардаг. Энэхүү цогц арга нь дохиог баталгаажуулах, сайжруулахад тусалдаг худалдааны стратеги. Зарим үр дүнтэй хослолуудыг доор харуулав.

5.1 Дундаж ба хөдөлгөөнт дундаж

Медианыг хөдөлж буй дундаж үзүүлэлттэй хослуулах, жишээ нь Хөдөлгөөний энгийн байдал (SMA) эсвэл Экспоненциал Дундаж шилжих (EMA), чиг хандлагыг илүү тодорхой тодорхойлоход тусална. Медиан нь зах зээлийн төв чиг хандлагыг тодорхойлж чаддаг бол хөдөлж буй дундаж нь чиг хандлагын чиглэл, хүчийг илтгэнэ.

5.2 Медиан ба Боллинжерийн зурвасууд

Боллингер Медиантай хамт хэрэглэгддэг SMA ба стандарт хазайлтын шугамуудаас бүрдэх зурвасууд нь зах зээлийн тогтворгүй байдлын талаархи ойлголтыг санал болгож чадна. Медиан нь суурь үзүүлэлтийг өгдөг бол зурвасууд нь зах зээл жишгээс хэр хол зөрүүтэй байгааг харуулж байна.

5.3 Дундаж ба харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI)

The RSIнь эрч Осциллятор нь Медиан үзүүлэлттэй хослуулсан нь хэт худалдах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлоход тустай. Медиан нь зах зээлийн суурь үзүүлэлтийг тогтоодог бол RSI нь үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг.

5.4 Дундаж ба эзлэхүүний үзүүлэлтүүд

Тэнцвэрт байгаа хэмжээ (OBV) зэрэг эзлэхүүний үзүүлэлтүүдийг медиантай хамт хэрэглэхэд зах зээлийн чиг хандлагын хүчийг баталгаажуулж чадна. Эзлэхүүн нэмэгдэхийн зэрэгцээ нэмэгдэж буй медиан нь хүчтэй чиг хандлагыг баталж чадна, мөн эсрэгээр.

6. Дундаж үзүүлэлт бүхий эрсдэлийн удирдлагын стратеги

үр дүнтэй эрсдэл Менежмент нь арилжаанд, ялангуяа Медиан зэрэг үзүүлэлтүүдийг ашиглахад чухал ач холбогдолтой. Дундаж үзүүлэлт нь үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгдөг. traders мөн хөрөнгө оруулалтаа хамгаалах эрсдэлийн удирдлагын стратегийг авч үзэх ёстой. Энд анхаарах ёстой гол стратеги байна:

6.1 Stop-Loss, Take-Profit оноог тогтоох

Дундаж утгыг лавлагаа болгон ашиглах, traders тохируулж болно зогсоох алдагдал болон ашгийн оноо. Болзошгүй алдагдлыг хязгаарлахын тулд урт позицуудын хувьд медианаас доогуур, богино позицуудын хувьд түүнээс дээш цэг тавьж болно. Үүний нэгэн адил, зах зээлийг эргүүлэхээс өмнө ашиг олохын тулд ашгийн оноог тогтоож болно.

6.2 Албан тушаалын хэмжээ

Дундаж дохионы хүч дээр тулгуурлан байрлалын хэмжээг тохируулах нь эрсдэлийг удирдахад тусална. Илүү хүчтэй дохио (жишээлбэл, үнэ нь дундаж хэмжээнээс ихээхэн хазайх үед) илүү том байр суурийг баталгаажуулж болох бол сул дохио нь жижиг байр суурийг шаардаж болно.

6.3 Төрөлжүүлэх

Медиан нь хувь хүний ​​арилжааны шийдвэрийг удирдан чиглүүлж чаддаг ч өөр өөр хөрөнгө, салбаруудад төрөлжүүлэх нь эрсдэлийг тарааж болно. Энэ нь зах зээлийн аливаа хөдөлгөөний нөлөөллийг бууруулахад тусалдаг.

6.4 Эрсдэлийн удирдлагын бусад хэрэгслүүдтэй хослуулах

Дундаж үзүүлэлтийг эрсдэлийн удирдлагын бусад хэрэгсэлтэй нэгтгэх хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд Корреляцийн шинжилгээ нь эрсдэлийн үнэлгээний тогтолцоог илүү баттай болгож чадна.