Шилдэг ALMA тохиргоо ба стратеги

ALMA үзүүлэлт гэж юу вэ

Arnaud Legoux Дундаж шилжих (ALMA) нь санхүүгийн зах зээлд үнийн мэдээллийг жигд болгох, зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашигладаг техникийн үзүүлэлт юм. Үүнийг Arnaud Legoux, Dimitrios Kouzis Loukas нар боловсруулсан бөгөөд уламжлалт хөдөлгөөнт дундажтай холбоотой хоцролтыг багасгахын зэрэгцээ жигд байдал, хариу үйлдэл үзүүлэх чадварыг сайжруулах зорилготой юм.

Зарчим

ALMA нь өвөрмөц зарчмаар ажилладаг. Энэ нь гөлгөр бөгөөд хариу үйлдэл үзүүлэх дундажийг бий болгохын тулд Гауссын тархалтыг ашигладаг. Энэ арга нь үнийн мэдээллийг анхааралтай дагаж мөрдөх боломжийг олгодог бөгөөд үүнийг үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болгодог tradeдүн шинжилгээ хийхдээ нарийвчлал, цаг үеэ олсон байдалд тулгуурладаг хүмүүс.

онцлог

1. Багассан хоцрогдол: ALMA-ийн онцлох шинж чанаруудын нэг нь хоцролтыг багасгах чадвар бөгөөд олон хөдөлгөөнт дундажтай холбоотой нийтлэг асуудал юм. Ингэснээр зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг илүү үнэн зөвөөр харуулж чадна.
2. Өөрчлөлт: ALMA зөвшөөрнө traders нь цонхны хэмжээ, офсет зэрэг параметрүүдийг тохируулахын тулд индикаторыг арилжааны янз бүрийн хэв маяг, зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулах боломжийг олгодог.
3. Олон янзын байдал: Энэ нь янз бүрийн санхүүгийн хэрэгсэлд тохиромжтой, үүнд хувьцаанууд, forex, бараа бүтээгдэхүүн, индексүүд, өөр өөр хугацаанд.

Програмын

Traders нь ихэвчлэн ALMA-г чиг хандлагын чиглэл, эргэх боломжит цэгүүдийг тодорхойлох, бусад арилжааны дохионы үндэс болгон ашигладаг. Түүний гөлгөр байдал, хоцрогдол багатай нь дуу чимээ ихтэй эсвэл үнийн тогтворгүй хөдөлгөөнтэй зах зээлд онцгой ач холбогдолтой.

ALMA үзүүлэлтийг тооцоолох үйл явц

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) тооцоолох үйл явцыг ойлгох нь маш чухал юм. tradeХудалдааны стратегийн дагуу энэ үзүүлэлтийг өөрчлөхийг хүсч буй rs. ALMA-ийн өвөрмөц томьёо нь түүнийг Гауссын шүүлтүүрийг оруулснаар уламжлалт хөдөлгөөнт дундажаас ялгаж өгдөг.

Формула

ALMA-ийг дараахь томъёогоор тооцоолно.
ALMA(t) = ∑_{би = 0}^N-1 w(i) · Үнэ(t-i) / ∑_{би = 0}^N-1 w(i)

хаана:

• $ALMA(t)$ нь ALMA-ийн тухайн үеийн үнэ цэнэ юм $t$.
• $N$ цонхны хэмжээ эсвэл үеүүдийн тоо юм
• $w(i)$ тухайн үеийн үнийн жин юм
• $Price(t-i)$ тухайн үеийн үнэ юм

Жингийн тооцоо

Жин $w(i)$ Гауссын тархалтыг ашиглан тооцоолох бөгөөд үүнийг дараах байдлаар тодорхойлно.
w(i) = e^{-½(σ(iM)/M)2}

хаана:

• $\sigma$ нь стандарт хазайлт бөгөөд ихэвчлэн 6 гэж тохируулдаг.
• $M$ нь цонхны төвийг тохируулдаг офсет юм. гэж тооцсон M=m⋅(N-1), хаана m офсет параметр (0 ба 1 хооронд).

Тооцооллын алхамууд

1. Параметрүүдийг тодорхойлох: Цонхны хэмжээг тохируулна уу $N$, офсет $m$, ба стандарт хазайлт $\sigma$.
2. Жинг тооцоолох: Гауссын тархалтын томъёог ашиглан цонхны доторх үнэ тус бүрийн жинг тооцоол.
3. Жинлэсэн нийлбэрийг тооцоолох: Үнэ бүрийг харгалзах жингээр нь үржүүлж, эдгээр утгыг нэгтгэнэ.
4. Хэвийн болгох: Жинлэсэн нийлбэрийг жингийн нийлбэрт хувааж утгыг хэвийн болгох.
5. Процессыг давтах: Хөдөлгөөнт дундаж шугамыг үүсгэхийн тулд үе бүрт ALMA-г тооцоол.

Өөр өөр хугацаанд тохируулах оновчтой утгууд

ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) үзүүлэлтийг оновчтой утгаар тохируулах нь арилжааны өөр өөр хугацаанд үр дүнтэй байх нь чухал юм. Эдгээр тохиргоо нь арилжааны хэв маяг (скальпинг, өдрийн арилжаа, дүүжин арилжаа, эсвэл албан тушаалын арилжаа) болон зах зээлийн тодорхой нөхцлөөс хамаарч өөр өөр байж болно.

Хугацаатай холбоотой асуудлууд

Богино хугацааны (Scalping, Day Trading):

• Цонхны хэмжээ (N): Цонхны жижиг хэмжээ (жишээ нь, 5-20 үе) нь илүү хурдан дохио өгч, үнийн хөдөлгөөнийг илүү мэдрэмтгий болгодог.
• Офсет (м): Хоцролтыг багасгахын тулд илүү өндөр офсет (1-д ойр) ашиглаж болох бөгөөд энэ нь хурдацтай хөгжиж буй зах зээлд чухал ач холбогдолтой юм.

Дунд хугацааны (Swing Trading):

• Цонхны хэмжээ (N): Дунд зэргийн хэмжээтэй цонхны хэмжээ (жишээ нь, 21-50 үе) нь мэдрэмж, тэгшлэх хоорондын тэнцвэрийг хангадаг.
• Офсет (м): Дунд зэргийн офсет (ойролцоогоор 0.5) нь хоцролтыг багасгах болон дохионы найдвартай байдлын хоорондох тэнцвэрийг хадгалахад тусалдаг.

Урт хугацааны (албан тушаалын арилжаа):

• Цонхны хэмжээ (N): Цонхны том хэмжээ (жишээлбэл, 50-100 үе) нь урт хугацааны чиг хандлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, богино хугацааны хэлбэлзлийг жигд болгодог.
• Офсет (м): Зах зээлийн нэн даруй өөрчлөлт нь тийм ч чухал биш тул бага офсет (0-тэй ойр) ихэвчлэн тохиромжтой байдаг.

Стандарт хазайлт (σ)

• Стандарт хазайлт (ихэвчлэн 6 гэж тохируулсан) өөр өөр хугацаанд тогтмол хэвээр байна. Энэ нь Гауссын муруйн өргөнийг тодорхойлж, үнэд заасан жинд нөлөөлдөг.

Тохируулах зөвлөмжүүд

• Зах зээлийн хэлбэлзэл: Өндөр тогтворгүй зах зээлд цонхны хэмжээ арай том бол дуу чимээг шүүж чадна.
• Зах зээлийн нөхцөл: Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан офсетийг тохируулах; Трендийн үе шатуудад илүү өндөр, янз бүрийн зах зээлд бага байдаг.
• Туршилт ба алдаа: Демо дансанд янз бүрийн тохиргоог туршиж үзэх нь хувь хүний ​​хувьд хамгийн тохиромжтой параметрүүдийг олохыг зөвлөж байна худалдааны стратеги.

ALMA үзүүлэлтийн тайлбар

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) -ийг зөв тайлбарлах нь маш чухал юм tradeмэдээлэлтэй шийдвэр гаргах rs. Энэ хэсэгт ALMA-г хэрхэн уншиж, арилжааны хувилбарт ашиглах талаар тайлбарласан болно.

Чиг хандлагыг тодорхойлох

• Өсөх хандлагын дохио: ALMA шугам дээшлэх эсвэл үнэ нь ALMA шугамаас тогтмол дээш байх үед энэ нь ерөнхийдөө өсөлтийн дохио гэж тооцогддог бөгөөд зах зээлийн нөхцөл байдал өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна.

• Уралтын дохио: Эсрэгээр, доош чиглэсэн ALMA буюу ALMA шугамаас доош үнийн үйл ажиллагаа нь уналтын төлөвийг харуулж, буурах хандлагатай байгааг харуулж байна.

Үнэ буцаах

• Буцаах заалт: Үнэ болон ALMA шугамын кроссовер нь боломжит урвуу дохио болно. Жишээлбэл, хэрэв үнэ ALMA шугамыг давсан бол энэ нь буурах хандлагаас өсөх хандлага руу шилжиж байгааг илтгэнэ.

Дэмжлэг ба эсэргүүцэл

• ALMA шугам нь динамик дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшний үүрэг гүйцэтгэдэг. Өсөх хандлагатай үед ALMA шугам нь дэмжлэг болж, харин буурах хандлагатай үед эсэргүүцлийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

Моментийн шинжилгээ

• ALMA шугамын өнцөг болон тусгаарлалтыг ажигласнаар, traders зах зээлийн эрч хүчийг хэмжиж чадна. Илүү эгц өнцөг болон үнийн өсөлтөөс зай нь хүчтэй эрч хүчийг илтгэнэ.

ALMA-г бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)-ийг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй нэгтгэх нь илүү найдвартай дохио өгч, худал эерэг үр дүнг бууруулах замаар арилжааны стратегийг сайжруулж чадна. Энэ хэсэгт ALMA-ийн бусад түгээмэл үзүүлэлтүүдтэй үр дүнтэй хослолыг судлах болно.

ALMA ба RSI (Харьцангуй хүч чадлын индекс)

Хослолын тойм: RSI нь үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг хэмждэг импульсийн осциллятор юм. ALMA-тай хослуулан хэрэглэхэд traders нь ALMA-ийн тусламжтайгаар чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлж, RSI-г ашиглан хэт худалдах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг хэмжих боломжтой.

Худалдааны дохио:

• ALMA нь өсөлтийн чиг хандлагыг илэрхийлж, RSI хэт борлуулсан бүсээс (>30) гарах үед худалдан авах дохиог авч үзэж болно.
• Үүний эсрэгээр, ALMA буурах хандлагатай байгаа бөгөөд RSI хэт худалдан авалтын бүсээс (<70) гарах үед худалдах дохиог санал болгож болно.

ALMA ба MACD (Хөдөлгөөнт дундаж нийлэлтийн зөрүү)

Хослолын тойм: MACD чиг хандлагыг дагадаг импульсийн үзүүлэлт. Үүнийг ALMA-тай хослуулах нь боломжтой tradeчиг хандлагыг баталгаажуулах (ALMA) болон боломжит урвуу эсвэл импульсийн шилжилтийг (MACD) тодорхойлох.

Худалдааны дохио:

• ALMA өсөх хандлагатай байх үед bullish дохио гарч ирдэг бөгөөд MACD шугам нь дохионы шугамаас дээгүүр давж гардаг.
• ALMA буурах хандлагатай байх үед баавгайн дохионууд тодорхойлогддог ба MACD шугам нь дохионы шугамаас доош гаталж байна.

ALMA болон Боллинжер хамтлагууд

Хослолын тойм: Боллингер Хамтлагууд нь хэлбэлзлийн үзүүлэлт юм. Тэдгээрийг ALMA-тай хослуулснаар чиг хандлагын хүч (ALMA) болон зах зээлийн тогтворгүй байдлын (Болинжерийн хамтлаг) талаарх ойлголтыг өгдөг.

Худалдааны дохио:

• ALMA-ийн зааж өгсөн трендийн үед Боллинжерийн зурвасыг нарийсгах нь чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхийг харуулж байна.
• ALMA трендийн дохиотой зэрэгцэн Боллинжерийн зурвасаас тасрах нь тасрах чиглэлд хүчтэй хөдөлгөөнийг илэрхийлж болно.

ALMA үзүүлэлт бүхий эрсдэлийн удирдлага

үр дүнтэй эрсдэл менежмент нь арилжаанд чухал ач холбогдолтой бөгөөд Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) нь энэ талаар үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болж чадна. Энэ хэсэгт арилжааны эрсдэлийг удирдахад ALMA-г ашиглах стратегийн талаар авч үзнэ.

Stop-Loss, Take-Profit-ийг тохируулах

Stop-Loss Захиалга:

• Traders нь ALMA шугамын доор өсөх трэнд эсвэл түүнээс дээш буурах трэндээр алдагдлыг зогсоох захиалга өгөх боломжтой. Энэ стратеги нь зах зээлийн эсрэг хөдөлж байвал болзошгүй алдагдлыг багасгахад тусалдаг trade.
• ALMA шугамаас зайг үндэслэн тохируулж болно trader-ийн эрсдэлд тэсвэртэй байдал ба зах зээлийн тогтворгүй байдал.

Ашиг авах захиалга:

• ALMA-ийн гол түвшний ойролцоо эсвэл ALMA шугам тэгшлэх эсвэл буцах үед ашиг олох түвшинг тогтоох нь ашгийг оновчтой цэгүүдэд баталгаажуулахад тусална.

Албан тушаалын хэмжээ

Албан тушаалын хэмжээг тодорхойлохын тулд ALMA-г ашиглах нь эрсдэлийг удирдахад тусална. Тухайлбал, tradeRS нь ALMA нь сул чиг хандлагыг илтгэх үед жижиг, хүчтэй чиг хандлагын үед илүү том байр суурийг сонгох боломжтой.

төрөлжилт

ALMA-д суурилсан стратегийг бусад арилжааны арга хэрэгсэл эсвэл хэрэгсэлтэй хослуулах нь эрсдэлийг тараах болно. төрөлжилт зах зээлийн сөрөг хөдөлгөөнүүдийн нийт багцад үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад тусалдаг.

ALMA нь эрсдэлийн үзүүлэлт

ALMA шугамын өнцөг ба муруйлт нь зах зээлийн тогтворгүй байдлын үзүүлэлт болж чадна. Илүү эгц ALMA нь өндөр хэлбэлзлийг санал болгож, илүү консерватив арилжааны стратегийг өдөөж болно.