Шилдэг өөрчлөлтийн хурд (ROC) үзүүлэлтийн гарын авлага

1. Өөрчлөлтийн хурд (ROC) үзүүлэлтийн тойм

The Өөрчлөлтийн хурд (ROC) Санхүүгийн зах зээлд тодорхой хугацаанд үнийн өөрчлөлтийн хувь хэмжээг хэмжихэд ашигладаг импульст суурилсан техникийн үзүүлэлт юм. Энэ нь үндсэндээ үнийн хөдөлгөөний хурдыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг бөгөөд энэ нь чиг хандлагын хүч, чиглэлийг хоёуланг нь илтгэдэг. Үнэ өөрчлөгдөх хурдыг тооцоолсноор ROC үзүүлэлт тусалдаг traders боломжит урвуу, завсарлага эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлийг урьдчилан таамаглаж байна.

ROC нь энгийн зарчмаар ажилладаг: үнэт цаасны одоогийн үнийг тодорхой тооны өмнөх үнэтэй харьцуулдаг. Үр дүнг хувиар илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь эерэг (үнийн өсөлтийн хөдөлгөөнийг илтгэнэ) эсвэл сөрөг (доош чиглэсэн хөдөлгөөнийг илтгэнэ) байж болно. Энэ үзүүлэлт нь олон талт бөгөөд янз бүрийн зах зээлд хэрэглэгдэх боломжтой хувьцаанууд, forex, болон бараа бүтээгдэхүүн, бусадтай зэрэгцүүлэн ашиглаж болно техникийн шинжилгээ зах зээлийн илүү дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх хэрэгслүүд.

Traders боломжит трендийн өөрчлөлтийг илрүүлэхийн тулд үнийн зөрүүг ихэвчлэн ROC ашигладаг. Үнэ болон ROC индикатор нь эсрэг чиглэлд хөдөлж байх үед зөрүү үүсдэг бөгөөд энэ нь чиг хандлагын эрч суларч байгаагийн дохио байж болно. Түүгээр ч зогсохгүй ROC нь зах зээл дээрх хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан нөхцөл байдлыг тодорхойлоход ашиглагддаг боловч энэ нь ихэвчлэн түүний үндсэн үүрэг биш юм.

Гол шинж чанарууд:

• Заагч төрөл: эрч
• Ашигласан: Трендийн хүч, чиглэлийг тодорхойлох, боломжит урвуу, эвдрэл, үргэлжлэлийг илрүүлэх
• Холбогдох зах зээл: Хувьцаа, Forex, Бараа бүтээгдэхүүн гэх мэт.
• Хугацаа: Олон талт, гэхдээ ихэвчлэн богино болон дунд хугацааны хугацаанд ашиглагддаг
• Ердийн хэрэглээ: иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх бусад үзүүлэлтүүдтэй хамт

2. ROC Үзүүлэлтийн тооцоо

-ийн тооцоо Өөрчлөлтийн хурд (ROC) заагч нь шууд үйл явц бөгөөд боломжийг олгодог tradeүр дүнтэй ашиглахын тулд бүх түвшний rs. ROC-ийг дараахь томъёогоор тооцоолно.

ROC = ((Одоогийн үнэ – n хугацааны өмнөх үнэ) / n хугацааны өмнөх үнэ) * 100

хаана:

• Одоогийн үнэ: Хөрөнгийн хамгийн сүүлийн хаалтын үнэ.
• n хугацааны өмнөх үнэ: Одоогийнхоос өмнөх n хугацааны хөрөнгийн хаалтын үнэ.

Энэ томьёо нь сонгосон хугацаанд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдсөн хувь хэмжээг харуулсан утгыг гаргадаг. ROC-ийн эерэг утга нь үнийн өсөлтийн хандлагыг илэрхийлдэг бол сөрөг утга нь буурах хандлагыг илэрхийлдэг.

2.1 Алхам алхмаар тооцоолох жишээ

Практик жишээний хувьд, 10 хоногийн хугацаанд хувьцааны ROC-ийг тооцоолъё.

1. Одоогийн хаалтын үнийг тодорхойл, 105 доллар гэж хэлье.
2. 10 хоногийн өмнөх хаалтын үнийг олоорой, жишээ нь $100.
3. ROC томъёог хэрэглэнэ:
   ROC = ((105 – 100) / 100) * 100 = 5%

Энэ үр дүн нь сүүлийн 5 хоногт хувьцааны үнэ 10%-иар өссөн гэсэн үг.

2.2 Тохиромжтой хугацааг сонгох

ROC-ийн тооцооллын 'n' үеийг сонгох нь нэн чухал шийдвэр бөгөөд үүнд нийцсэн байх ёстой trader-ийн стратеги ба сонирхлын хугацаа:

• Богино хугацаанд traders Сүүлийн үеийн үнийн хөдөлгөөнийг илүү мэдрэмтгий байлгахын тулд 5-15 үе гэх мэт жижиг 'n'-г сонгож болно.
• Урт хугацааны traders үнийн чиг хандлагыг илүү өргөнөөр харахын тулд 20-200 үе гэх мэт том 'n'-г сонгож болно.

Үеийн дугаарыг тохируулах нь зөвшөөрнө tradeЯнз бүрийн үе нь зах зээлийн динамикийн талаар өөр өөр ойлголт өгөх тул ROC-ийг өөрсдийн арилжааны хэв маяг, зорилгодоо нийцүүлэн тохируулах хэрэгтэй.

3. Өөр өөр хугацаанд тохируулах оновчтой утгууд

-ийн оновчтой утгыг сонгох Өөрчлөлтийн хурд (ROC) үзүүлэлт нь зах зээлийн үр дүнтэй дүн шинжилгээ хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр утгууд нь хугацаанаас хамаарч өөр өөр байна a trader анхаарлаа хандуулж байна. Хамгийн гол нь хэт их дуу чимээ эсвэл хэт хоцрогдсон дохионоос зайлсхийхийн тулд хариу үйлдэл болон нарийвчлалыг тэнцвэржүүлэх явдал юм.

3.1 Богино хугацааны арилжаа

Богино хугацааны хувьд traders, тухайлбал өдөр traders эсвэл хэд хоногийн турш албан тушаал хашдаг хүмүүс:

• Зөвлөмж болгож буй ROC хугацаа: 5-15 хоног.
• Үндэслэл: Богино хугацаа нь богино хугацааны үнийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй барьж, илүү хурдан дохио өгдөг.
• Харгалзан үзэх: Хариуцлагатай хэдий ч эдгээр тохиргоо нь зах зээлийн шуугианаас болж илүү их хуурамч дохиог хүргэж болзошгүй юм.

3.2 Дунд хугацааны арилжаа

Дунд хугацааны tradeХэдэн долоо хоног, сараар албан тушаал хашиж байгаа rs нь дараах тохиргоог илүү тохиромжтой гэж үзэж болно.

• Зөвлөмж болгож буй ROC хугацаа: 20-60 хоног.
• Үндэслэл: Эдгээр үеүүд тэнцвэртэй байж, хэт их хоцрогдолгүйгээр үндсэн чиг хандлагын талаар илүү тодорхой харах боломжийг олгодог.
• Харгалзан үзэх: Дохио нь богино хугацаатай харьцуулахад бага давтамжтай боловч ерөнхийдөө илүү найдвартай байдаг.

3.3 Урт хугацааны арилжаа

Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдын хувьд эсвэл tradeХэдэн сараас хэдэн жил хүртэл албан тушаал хашдаг хүмүүс:

• Зөвлөмж болгож буй ROC хугацаа: 100-200 хоног.
• Үндэслэл: Илүү урт хугацаа нь богино хугацааны хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, гол чиг хандлагыг тодотгож өгдөг.
• Харгалзан үзэх: Дохио нь хамаагүй удаан боловч урт хугацааны чиг хандлагын хувьд өндөр найдвартай байдлыг санал болгодог.

3.4 Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулах

Эдгээр нь эхлэлийн цэгүүд гэдгийг анхаарах нь чухал бөгөөд зах зээлийн нөхцөл байдал, хувь хүний ​​онцлогт тохируулан тохируулах ёстой худалдааны стратеги. Өөр өөр хөрөнгийн ангилал нь оновчтой үр дүнд хүрэхийн тулд эдгээр тохиргоонд тохируулга хийх шаардлагатай байж болно.

4. ROC үзүүлэлтийн тайлбар

Тайлбарлах Өөрчлөлтийн хурд (ROC) үзүүлэлт нь арилжааны стратегид үр дүнтэй ашиглах түлхүүр юм. ROC-ийн үндсэн үүрэг бол үнэт цаасны үнэ өөрчлөгдөх хурдыг харуулах замаар эрч хүчийг харуулах явдал юм. ROC-ийн тайлбарын чухал талууд энд байна:

4.1 Тренд хүч чадлыг тодорхойлох

ROC үзүүлэлт нь чиг хандлагын хүчийг үнэлэхэд онцгой ач холбогдолтой. Гол анхаарах зүйлс нь:

• Өсөх эрч: ROC-ийн эерэг утга, ялангуяа цаг хугацааны явцад нэмэгдэж байгаа нь өсөх эрч хүчтэй байгааг харуулж байна.
• Доошлох эрч: Сөрөг ROC, ялангуяа буурч байгаа нь хүчтэй доошлох эрч хүчийг илтгэнэ.
• зогсонги байдал: ROC-ийн үнэ тэг орчим байвал эрч хүч дутагдаж байгааг илтгэж, зах зээлийг нэгтгэх эсвэл чиг баримжаагүй болгохыг илтгэнэ.

4.2 Тренд өөрчлөлтийг илрүүлэх

ROC нь чиг хандлагын урвуу байдлыг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг:

• Өөх өсөлт: Сөрөг ROC-ээс эерэг ROC руу шилжих нь өсөлтийн эсрэг дохио болно.
• Баавгайн эргэлт: Эерэг ROC-ээс сөрөг ROC болж өөрчлөгдөх нь бууралтын урвуу байгааг илтгэнэ.

4.3 Дивергенсийн шинжилгээ

ROC болон хөрөнгийн үнийн зөрүү нь ихэвчлэн чухал ойлголтуудыг өгдөг:

• Үнийн зөрүү: Үнэ нь шинэ доод цэгтээ хүрэх үед тохиолддог, гэхдээ ROC илүү доод түвшинд хүрч, өсөлтийн эсрэг дохио өгөх боломжтой.
• Баавгайн зөрүү: Үнэ нь шинэ дээд цэгтээ хүрэх үед тохиолддог, гэхдээ ROC доод дээд цэгтээ хүрдэг бөгөөд энэ нь уналт буурах дохио болно.

4.4 Хэт их худалдах болон хэт худалдах нөхцөл

ROC нь үндсэн үүрэг биш боловч хэт их худалдан авалт болон хэт худалдсан нөхцөл байдлыг тодорхойлоход ашиглаж болно.

• Хэт их худалдан авсан: ROC-ийн хэт өндөр үнэ цэнэ нь хөрөнгийг хэт их худалдаж авсан, буцаах нь ойртсон байгааг илтгэж магадгүй юм.
• Хэт борлуулсан: ROC-ийн маш бага утгууд нь хэт худалдсан нөхцөл байдлыг илтгэж, өсөлтийн эргэлтэд хүргэж болзошгүй.

5. ROC үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлттэй хослуулах

-ийг нэгтгэх Өөрчлөлтийн хурд (ROC) бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй индикатор нь түүний үр нөлөөг сайжруулж, зах зээлийн шинжилгээнд илүү өргөн хүрээг хамардаг. Энд зарим нийтлэг бөгөөд үр дүнтэй хослолууд байна:

5.1 ROC ба хөдөлгөөнт дундаж

ROC-ийг хөдөлж буй дундаж үзүүлэлттэй хослуулах нь чиг хандлага болон боломжит буцаалтыг батлахад тусална.

• Тренд баталгаажуулалт: 0-ээс дээш ROC нь а-аас дээш үнэтэй хослуулсан дундаж хөдөлж байна (50 хоногийн эсвэл 200 өдрийн MA гэх мэт) өсөх хандлагыг баталж чадна.
• Урвуу дохио: Үнэ нь хөдөлж буй дунджаас доогуур байх үед тэгээс доош гаталж буй ROC уналт нь бууралтын эсрэг дохио болно.

5.2 ROC ба харьцангуй бат бөх байдлын индекс (RSI)

-тай хамт ROC ашиглах Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI) хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан нөхцөл байдлыг илрүүлэхэд үр дүнтэй байж болно:

• Хэт их худалдан авах нөхцөлүүд: Хэт өндөр ROC нь 70-аас дээш RSI-тэй хослуулсан нь зах зээлийг хэт их худалдан авч байгааг илтгэнэ.
• Хэт борлуулах нөхцөл: Маш бага ROC болон 30-аас доош RSI нь хэт худалдсан зах зээлийг санал болгож магадгүй юм.

5.3 ROC болон Боллинжер хамтлагууд

ROC-тэй хослуулж болно Боллингер Тодорхойлох хамтлагууд хэлбэлзэл болон болзошгүй гэмтэл:

• Тогтворгүй байдлын шинжилгээ: Үнэ нь Боллинжерийн дээд зурваст хүрсэн өндөр ROC нь өндөр хэлбэлзэл, хэт их худалдан авалтын нөхцөл байдлыг илтгэнэ.
• Хагарлын дохио: ROC-ийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлт нь Боллинжерийн зурвасыг давах ханштай хослуулан хүчтэй тренд эсвэл эвдрэлийг илтгэнэ.

5.4 ROC болон эзлэхүүний үзүүлэлтүүд

ROC-ийг тэнцвэрт эзлэхүүн (OBV) зэрэг эзлэхүүний үзүүлэлтүүдтэй хослуулах нь чиг хандлагын хүчийг баталгаажуулж чадна:

• Өсөлтийг баталгаажуулах: Өсөн нэмэгдэж буй ROC болон нэмэгдэж буй OBV нь өсөлтийн чиг хандлагын хүчийг баталж чадна.
• Уналтын чиг хандлагыг шалгах: ROC буурч, OBV буурч байгаа нь уналтын эрч хүчийг баталгаажуулж болно.

6. ROC үзүүлэлт бүхий эрсдэлийн удирдлага

Эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах нь арилжаанд нэн чухал бөгөөд Өөрчлөлтийн хурд (ROC) үзүүлэлт нь энэ үйл явцын салшгүй хэсэг байж болно. ROC нь эрч хүчийг хэмжих замаар эрсдлийг удирдах, бууруулахад туслах ойлголтуудыг өгдөг. Үүнийг хэрхэн ашиглахыг энд харуулав:

6.1 Stop-Loss захиалга тохируулах

БНАСАУ илүү мэдээлэлтэй болоход тусалж чадна зогсоох алдагдал захиалга:

• Буцах цэгүүдийг тодорхойлох: ROC-ийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлт, тухайлбал, өндөр цэгээс огцом буурах зэрэг нь алдагдлыг зогсоох захиалгыг тохируулах боломжтой урвуу цэгүүдийг тодорхойлоход ашиглаж болно.
• Арын зогсоолууд: ROC нь чиг хандлагын бат бөх байдлыг илтгэдэг тул энэ нь арын зогсолтыг тохируулахад ашиглагдаж, ашгийг баталгаажуулж, үнийн хөдөлгөөнийг бий болгох боломжийг олгодог.

6.2 Албан тушаалын хэмжээ

ROC нь албан тушаалын хэмжээг тогтоох шийдвэрт нөлөөлж, эрсдэлийг удирдахад тусалдаг:

• Хүчтэй чиг хандлага: Хүчтэй импульсийн үед (ROC-ийн өндөр утгууд) traders нь чиг хандлагын хүчийг ашиглан албан тушаалын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой.
• Сул чиг хандлага: Эсрэгээр, сул эсвэл тодорхой бус чиг хандлагын үед (ROC-ийн бага утга эсвэл тэг орчим) байрлалын хэмжээг багасгах нь эрсдэлийг удирдахад тусална.

6.3 Төрөлжүүлэх стратеги

ROC-ийг янз бүрийн хөрөнгийн эрч хүчийг хянахад ашиглаж болно төрөлжүүлэх:

• Хөрөнгийн хуваарилалт: Өөр өөр хөрөнгийн ROC утгыг харьцуулж, traders нь ижил төстэй импульсийн профайлтай хөрөнгөд хэт өртөхөөс зайлсхийхийн тулд багцаа тохируулах боломжтой.
• Тэнцвэржүүлэх багцууд: ROC-ийн янз бүрийн шинж чанартай хөрөнгийг оруулах нь багцын эрсдэлийг тэнцвэржүүлж чадна.

6.4 Оролт, гаралтын цаг

Цагийн хувьд ROC ашиглаж байна trade оролт, гарц нь эрсдэлийн удирдлагын нэг хэлбэр байж болно:

• Нэвтрэх цэгүүд: орох tradeROC нэмэгдэж буй эрч хүчийг харуулж байгаа үед зах зээлийн илүү хүчтэй хөдөлгөөнтэй уялдаж болно.
• Гарах цэгүүд: Гарч байна trades ROC буурч эхлэх үед чиг хандлагыг өөрчлөхөөс болж болзошгүй алдагдлаас зайлсхийхэд тусална.

7. Зарvantages ба ROC үзүүлэлтийн хязгаарлалт

The Өөрчлөлтийн хурд (ROC) Техникийн шинжилгээний бүх хэрэгслүүдийн нэгэн адил үзүүлэлт нь өөрийн давуу болон сул талуудтай. Эдгээрийг ойлгох нь тусалж чадна traders зах зээлийн шинжилгээндээ ROC-ийг илүү үр дүнтэй ашигладаг.

7.1 зарvantageROC үзүүлэлтийн s

ROC нь хэд хэдэн давуу талыг санал болгодог:

• Ойлгоход хялбар: БНАСАУ-ын шууд тооцоолол, тайлбар нь үүнийг ашиглах боломжтой болгодог tradeбүх түвшний туршлагын rs.
• Олон янзын байдал: Үүнийг янз бүрийн хөрөнгийн ангилалд болон зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд ашиглах боломжтой тул уян хатан хэрэгсэл болгодог traders.
• Momentum Insights: Нэг адил импульсийн үзүүлэлт, энэ нь үнийн хөдөлгөөний хурд, хүч чадлын талаар үнэ цэнэтэй мэдээллээр хангаж, чиг хандлагыг тодорхойлох, баталгаажуулахад тусалдаг.
• Эрт дохио: ROC боломжит чиг хандлагыг өөрчлөх эрт дохиог санал болгож чадна tradeШуурхай хариу өгөхийг хүсч байна.

7.2 ROC үзүүлэлтийн хязгаарлалт

Гэсэн хэдий ч, БНАСАУ бас зарим хязгаарлалттай:

• Хуурамч дохиололд өртөмтгий: Ялангуяа тогтворгүй зах зээл дээр ROC нь төөрөгдүүлсэн хуурамч дохиог гаргаж чаддаг traders.
• Хоцрогдсон байгаль: Өнгөрсөн үнэд үндэслэсэн бол энэ нь хоцрогдсон үзүүлэлт бөгөөд зах зээлийн ирээдүйн хөдөлгөөнийг үргэлж зөв таамаглаж чадахгүй байж магадгүй юм.
• Зах зээлийн шуугианд хэт их хариу үйлдэл үзүүлэх: Богино хугацаанд БНАСАУ үнийн бага зэргийн өөрчлөлтөд хэт их хариу үйлдэл үзүүлж, төөрөгдүүлсэн тайлбар өгөхөд хүргэдэг.
• Баталгаажуулах шаардлагатай: Хязгаарлалтаа багасгахын тулд ROC-ийг баталгаажуулахын тулд бусад үзүүлэлтүүдтэй хамт хэрэглэх шаардлагатай болдог.