Chande Kroll Stop гэж юу вэ?
Chande Kroll Stop нь Tushar Chande болон Stanley Kroll нарын боловсруулсан хэлбэлзэлд суурилсан үзүүлэлт юм. Энэ нь тохируулах зориулалттай зогсоох алдагдал зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицох түвшин. Үнэт цаасны тогтворгүй байдлыг харгалзан Chande Kroll Stop нь алдагдлыг зогсоох түвшинг тохируулдаг. traders бууруулах эрсдэл ашгийг ажиллуулах боломжийг олгохын зэрэгцээ.
Chande Kroll Stop Formula
Chande Kroll Stop нь урт болон богино позицуудын зогсолт-алдагдлын түвшинг илэрхийлдэг урт зогсолт, богино зогсолт гэсэн хоёр шугамаас бүрддэг. Эдгээр зогсолтын алдагдлын түвшинг тооцоолохын тулд Chande Kroll Stop нь дараахь томъёонд тулгуурладаг.
Жинхэнэ мужийг (TR) тооцоолох:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{өмнөх}|, |L – C_{өмнөх}|)$$
Тооцоолох Үнэн бодит дундаж муж (ATR) тодорхой хугацаанд (ихэвчлэн 10 үе):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Заасан хугацаанд (ихэвчлэн 20 үе) хамгийн дээд (HH) ба хамгийн бага доод (LL)-ийг тооцоолно уу:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \мин(L_1, L_2, …, L_n)
Урт болон богино байрлалын анхны зогсолтын түвшинг тооцоол.
Анхны_урт_зогсоол = HH – k * ATR
Анхны_Богино_зогсоол = LL + k * ATR
Урт болон богино байрлалын зогсолтын түвшинг шинэчил:
Урт_зогсоох = \макс(Анхны_Урт_зогсоол, Урт_зогсох_{өмнөх})
Богино_зогсоол = \мин(Анхны_Богино_зогсоол, Богино_зогсоол{өмнөх})
Томъёоны хувьд H нь өндөр үнийг, L нь бага үнийг, C_{prev} өмнөх хаалтын үнийг илэрхийлнэ.
Chande Kroll Stop-г хэрхэн ашиглах вэ
Chande Kroll Stop-ийг арилжааны стратегийг сайжруулахын тулд янз бүрийн аргаар ашиглаж болно.
- Дараах чиг хандлага: Үнэ нь урт зогсоолоос дээш байвал, traders урт позиц руу орох талаар бодож болох бол үнэ нь богино зогсолтоос доогуур байвал богино позиц руу орох талаар бодож болно.
- Эрсдэлийн менежмент: Traders нь Chande Kroll Stop-ийг ашиглан өөрсдийн байр сууриа хамгаалахын тулд алдагдалыг зогсоох захиалга өгөх боломжтой. Жишээлбэл, хэрэв урт байрлалд байгаа бол trader нь урт зогсолтын түвшинд зогсолтыг зогсоох захиалга өгөх боломжтой ба богино байрлалд эсрэгээр.
- Гарах стратеги: Chande Kroll Stop нь тохируулгатай арын зогсоолын үүрэг гүйцэтгэдэг Зах зээлийн хэлбэлзэл, хангах tradeашгийг түгжих динамик гарцтай rs.
Chande Kroll Stop-ийн хослолууд
Chande Kroll Stop нь Урт зогсолтын шугам, дундаж бодит хүрээ (ATR) болон арын зогсолт зэрэг алдартай үзүүлэлтүүдийн зарим ойлголтыг нэгтгэсэн техникийн үзүүлэлт юм. Chande Kroll Stop тусалдаг traders нь зах зээлийн тогтворгүй байдал болон сүүлийн үеийн үнийн үйлдлээс хамааран урт болон богино позицуудын динамик зогсолтын түвшинг тогтоодог.
Дээр дурдсан үзүүлэлтүүд нь Chande Kroll Stop-тэй хэрхэн холбоотой болохыг энд харуулав.
1. Урт зогсолтын шугам
Урт зогсолтын шугам нь урт позицуудын алдагдал зогсоох захиалга тогтооход хэрэглэгддэг түвшин юм. Энэ нь үнийн үйл ажиллагаа, зах зээлийн нөхцөл байдлын дагуу тохируулдаг динамик шугам юм. Урт зогсолтын гол зорилго нь хамгаалах явдал юм tradeЗах зээл тэдний байрлалын эсрэг хөдөлвөл гарах цэгийг хангах замаар ихээхэн алдагдалд орохоос rs.
Урт зогсолтын шугамыг тооцоолох нийтлэг арга бол Chande Kroll Stop заагчийг ашиглах явдал бөгөөд энэ нь тодорхой хугацааны хамгийн өндөр болон дундаж бодит мужийг (ATR) харгалзан үздэг. Урт зогсолтын шугам нь ATR-ийг сонгосон хүчин зүйлээр үржүүлэх замаар тодорхойлогддог хамгийн дээд цэгээс тодорхой зайд тогтоогддог.
2. P баар дээрх дундаж үнэн муж
Average True Range (Average True Range) нь тодорхой тооны баар (P баар) дээрх дундаж үнийн мужийг хэмждэг хэлбэлзлийн үзүүлэлт юм. Энэ тусладаг traders нь үнийн хэлбэлзлийн түвшинг ойлгодог бөгөөд алдагдлыг зогсоох захиалга болон ашгийн зорилтыг тогтооход түгээмэл хэрэглэгддэг.
ATR дээр P баарыг тооцоолохын тулд дараах алхмуудыг дагана уу.
Бар тус бүрийн жинхэнэ мужийг (TR) тооцоол.
TR = max(Өндөр – Бага, Өндөр – Өмнөх Хаалт, Өмнөх Хаалт – Доод
P баар дээр ATR-ийг тооцоолно уу:
Сүүлийн P баарны хувьд ATR = (1/P) * ∑(TR).
Chande Kroll Stop болон Chandelier Exit үзүүлэлтүүдээс харахад ATR нь одоогийн зах зээлийн тогтворгүй байдлыг харгалзан алдагдлын динамик захиалга тогтооход ашиглагдаж болно.
3. Араас зогсох
Trailing Stop гэдэг нь зах зээлийг дагаж хөдөлж, үнэ таатай чиглэлд шилжих үед түвшингээ тохируулдаг, зогсоох-алдагдлын захиалгын нэг төрөл юм. Арын зогсолтын гол зорилго нь ашиг орлогоо түгжихийн зэрэгцээ байр сууриа өсгөх боломжийг олгох явдал юм.
Арын зогсолтыг одоогийн үнээс тогтмол зайгаар эсвэл ATR гэх мэт техникийн үзүүлэлт дээр үндэслэн тогтоож болно. Зах зээлд шилжихийн хэрээр trader-ийн таалалд нийцүүлэн арын зогсолт хөдөлж, ашгийг хамгаална. Гэсэн хэдий ч, зах зээлийн эргэлт буцалтгүй бол арын зогсолт нь хамгийн сүүлийн түвшинд хэвээр үлдэж, боломжит алдагдлыг хязгаарлах гарцыг бий болгодог.
Лааны лааны гарц
Chandelier Exit нь Чарльз ЛеБьюгийн боловсруулсан хэлбэлзэлд суурилсан үзүүлэлт юм. Энэ нь туслах зорилготой юм traders нь ATR дээр үндэслэн алдагдлын дарааллыг тогтоох замаар албан тушаалдаа гарах цэгүүдийг тодорхойлдог.
Лааны лааны гарц нь урт лааны суурь болон богино лааны суурь гэсэн хоёр шугамаас бүрдэнэ. Лааны лааны гарцыг тооцоолохын тулд дараах алхмуудыг дагана уу.
Тодорхой хугацаанд (жишээ нь, 14 бар) ATR-ийг тооцоол.
Үржүүлэгчийг тодорхойлно (жишээ нь, 3).
Урт лааны суурьтай гарцыг тооцоолох:
Урт лааны суурьтай гарц = Хамгийн өндөр – (Үржүүлэгч * ATR)
Богино лааны суурь гарцыг тооцоолох:
Богино лааны суурьтай гарц = Хамгийн бага доод + (Үржүүлэгч * ATR)
Лааны лааны гарц нь зөвшөөрнө traders нь зах зээлийн тогтворгүй байдалд дасан зохицож, ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ позиц өсөх орон зайг хангахуйц алдагдал зогсоох захиалга өгөх.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Chande Kroll Stop болон Chandelier Exit аль аль нь алдагдлыг зогсоох захиалгыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг түгээмэл аргууд юм. Хэдийгээр тэдгээр нь эрсдэлийн менежментийн ижил төстэй зорилготой боловч тус бүр нь өөр өөрийн онцлог шинж чанартай, хэрэглээтэй байдаг. Эдгээр хоёрын ялгааг ойлгох нь чухал ач холбогдолтой байж болох юм tradeтэдний гарцыг оновчтой болгоход rs стратеги.
Гол ялгаа
- Тооцоолох арга: Хоёулаа ATR ашигладаг бол Chande Kroll Stop нь илүү төвөгтэй тооцоололтой бөгөөд ерөнхийдөө лааны суурьтай гарцаас илүү одоогийн үнээс хол зайд зогсолтуудыг тогтоодог.
- Эрсдэлд тэсвэртэй байдал: Chande Kroll Stop нь тохиромжтой tradeөндөр эрсдэлтэй, зах зээлийн илүү мэдэгдэхүйц хэлбэлзэлд таатай байдаг rs. Үүний эсрэгээр, лааны суурьтай гарц нь илүү консерватив бөгөөд ашиг орлогоо илүү нягт хамгаалахыг илүүд үздэг хүмүүст таалагддаг.
- Зах зээлийн хэрэглээ: Chande Kroll Stop нь хэт тогтворгүй зах зээл дээр илүү үр дүнтэй байж болох бөгөөд энэ нь дутуу гарахаас зайлсхийхийн тулд илүү өргөн зогсолт хийх шаардлагатай байдаг. Chandelier Exit нь илүү хатуу тул илүү тодорхой чиг хандлагатай, хэт хэлбэлзэл багатай зах зээлд илүү тохиромжтой.
Дүгнэлт
Chande Kroll Stop бол тусалж чадах үнэлж баршгүй хэрэгсэл юм traders эрсдэлийг удирдаж, чиг хандлагыг дагаж, үр дүнтэй гарах стратеги боловсруулдаг. Chande Kroll Stop-ийн цаадах томъёог ойлгож, түүнийг бодит худалдааны хувилбаруудад хэрхэн ашиглахаа мэдсэнээр, traders нь шийдвэр гаргах үйл явцыг сайжруулж, зах зээлд амжилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Дүгнэж хэлэхэд, Chande Kroll Stop нь аливаа зүйлд зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт юм trader-ийн хэрэгсэл. Зах зээлийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицож, тогтворгүй байдалд тулгуурлан алдагдлын динамик түвшинг хангах чадвар нь түүнийг бат бөх, найдвартай үзүүлэлт болгодог. Chande Kroll Stop-ийг арилжааны стратегидаа оруулснаар та эрсдэлийг илүү сайн удирдаж, орох, гарах цэгээ оновчтой болгож, улмаар арилжааны гүйцэтгэлийг сайжруулахад хүргэдэг.
